股指期货波动性研究

joyjoy

波动性小了，风险应该也小了吧。策略的回撤是不是也小了？

flyfish

沧海一粟 发表于 2012-11-22 00:39
我想请问一下LZ,如何算一个品种某一时间段内的ATR

打开该品种的日线图，自己写一个公式，调用AvgTrueRange函数就行了。

flyfish

joyjoy 发表于 2012-12-2 17:27
波动性小了，风险应该也小了吧。策略的回撤是不是也小了？

那可不一定。策略如果是做突破的，波动性小了回撤可能会增加。

沧海一粟

flyfish 发表于 2012-12-3 11:40
打开该品种的日线图，自己写一个公式，调用AvgTrueRange函数就行了。

直接AvgTrueRange（日期）？如果要测试波动性，是用一年365天还是按照实际交易天数呢？

flyfish

自己在TB里F1看一下函数说明吧。至于后一个问题，看你自己想测多长时间内的了。

meto911

学习了，的确是不活跃了

steven

不該簡單比較點數吧，2010年指數3千多，和現在相差1千左右，波動點數肯定有差別。

考慮百分比更全面些吧。