[源码]基于关键反转日的趋势策略，无未来函数，信号不闪烁

blue810204

...

趋势跟踪

一个很好的思路，谢谢楼主！

rypan

貌似和反转日没有半点关系

win5ms

Params

    Numeric lots(1);                        // 定义设置开仓数量
        
Vars
               
        Numeric N1(1);                                 // 定义设置滑点数
        Numeric i_offset;                                                           
        
        NumericSeries D1(0);
        NumericSeries D2(0);
        NumericSeries D3(0);
        
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;        

Begin  
        
        i_offset = N1*MinMove*PriceScale;
        
        D1 = Lowest(Low[2],22);                                        //求1个月最低价
        D2 = Highest(High[2],22);                                //求1个月最高价
        
        D3 = IntPart(0.008*Open[1]);                        //昨日开盘价的0.8%

        Condition1 = (Low[1]<=D1 OR low[2]<=D1 OR low[3]<=D1)    And (Open[1]-Close[1])>=D3;        //判断反转日，由多转空
        Condition2 = (High[1]>=D2 OR High[2]<=D2 OR High[3]<=D2) And (Close[1]-open[1])>=D3;        //判断反转日，由空转多


        if (Condition1 And MarketPosition!=-1)
        {
                SellShort(lots,Open-i_offset);                //反转日，开空
        }
        
        if (Condition2 And MarketPosition!=01)
        {
                Buy(lots,Open+i_offset);                        //反转日，开多
        }
        
End

blue810204

to rypan
我觉得是就是，不是就不是
你认为“貌似”，有什么想法，说来让大家听听

sorakiraa

不知LZ是怎么定出0.8%这个参数的

blue810204

to sorakiraa

至于D3的参数0.8%，个人认为，这个参数不应该是个固定的数，而是一个范围。

如果测试发现某区间都能正盈利，且该区间正收益基本呈正太分布，那就在再较优的小范围随便选一个即可，

因为目前未来最优参数未必就是未来最优的那个，所以一般不选当前最优的参数。主要凭个人的经验等感性认识。

fengyun

比较简单啊

JPMorgan

思路是什么，帖子删除了？

klfenggao

来完了