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给位同仁:
国内程序化交易经过这几年的发展已经初具规模,这期间既有成绩也有不足,只有真实经历过了才能更真切的体会。但是,不前进就等于倒退,反思过往往往能给我们带来新的启示。
如果从客观方面来说,行情的复杂性,模型的趋同性以及市场的成熟过程赶着量化交易的族类不断净化,那么从主观方面,什么样的因素对我们的启示最深刻最久远?请各位不吝赐教。
考虑现状,第一,目前的程序化交易流程仍然停留在静态方法上,没有根本上实现动态方法。第二,没有认真仔细的对交易品种进行过监控。第三,没有认真的对模型绩效进行动态跟踪过。
以上想法比较粗略,请各位高人补充。
谢谢! |
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