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**LinearRegSlopeArray 函数疑问**
由于LinearRegSlope 函数只接受 序列变量,只能退而求其次选择LinearRegSlopeArray函数。
但是在相同的数据情况下,这两个函数的结果是完全不同,LinearRegSlopeArray的结果出乎意料大。难道数组的LinearRegSlopeArray 的线性回归斜率和序列变量的斜率不是同一个斜率?
看以下的程序(5日线斜率)在IH000(上证50) 2019/5/9 运行结果:
LinearRegSlope(close, 5) 为 -53.38
LinearRegSlopeArray 为 377.085
//------------------------------------------------------------------------
// 5日收盘价回归斜率比较(序列变量VS数组)
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Shortlength(5);
Vars
NumericSeries Slope_5day;
Numeric Slope_Array;
Numeric i;
NumericArray Input_data[5];
Begin
for i =0 to 4 Input_Data[i] = close[i]; //数组赋值
for i =0 to 10 //输入数据比较
Commentary ("输入数据比较"+Text(close[i]) + " " + Text(Input_Data[i]));
Slope_5day = LinearRegSlope(Close, Shortlength);
Slope_Array = LinearRegSlopeArray(Input_Data);
//序列变量斜率函数 VS 数组斜率函数 的比较
Commentary ("斜率:(序列变量 :数组)"+ Text(Slope_5day)+ " " +Text(Slope_Array));
End
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