交易咨询

lcdysc

从今天1月初开始陆续写了十几套交易策略，通过历史数据回测、参数优化、结果对比等大量测试后保留了5套交易策略，把这5套策略用于所有股指期货品种以及不同周期进行组合后，形成了一套多策略、多指数、多周期的交易组合，通过大量测试以及对不同收益率曲线进行筛选组合后，终于筛选出一个波动较小且收益持续走高的收益曲线，随后开始对该交易组合进行模拟操作（该阶段历史数据回测使用的是2011年至2018年的数据）。从2月初开始进行实盘模拟后，初期收益曲线与预期基本一致，即波动较小，虽有回测但后续能持续创新高，但从4月份开始收益曲线与预期明显不一样了，出现了回测大且收益不再创新高。因为交易组合中有应对上涨的有应对震荡的还有应对下跌的，对4月份的单边下跌行情应该也能抓住，但收益持续回测。具体原因不知咋回事，不知是否在参数优化时出现了过度拟合的情况。
面对现在的问题，不知该如何解决。在这里想问下，如何判断交易模型的好坏及稳定程度，还有就是如何判断通过历史数据回测得出的完美收益曲线是否能够继续适用未来行情。请大神帮忙解决。

alantop

出现此种情况一般从如下几个角度考虑：
1.看交易周期，交易周期越小，容易出现此类问题。
2.交易逻辑复杂和参数较多。
3.交易策略是否针对单一品种做的策略。

如果要策略长久有效，交易逻辑简单，不要优化参数，优化参数是检测交易逻辑，目的不是要最佳参数。