一个简单的单向差的公式，请问如何做成TB交易系统

ruixiang79

## 收盘后运行函数,用于储存自定义参数、全局变量等,注意：不同的商品期货品种，收盘时间并非相同
def after_trading(context):

    # 获取过去250天的相关数据（开、高、低价格）
    dif = (data['high'] + data['low'])/data['open']-2
    # 计算单向波动差值均值
    dif_ma = pd.rolling_mean(dif,60)
    # 若dif_ma为正，则买入或持仓
    if dif_ma.values[-1] > 0:
        order_target_percent(stk,1)
    # 若dif_ma为负，则卖出或空仓
    if dif_ma.values[-1] < 0 and context.portfolio.stock_account.market_value > 0:
        order_target(stk,0)