TB的测试与优化存在的问题 [复制链接]

liaowenbin

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发表于 2012-11-12 18:20:15 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 liaowenbin 于 2012-11-12 18:26 编辑

tb的测试，是从选取合约选取时间段的第一根K线开始计算的，这样在你的信号产生以前是没有持仓的。可实际上我们是希望在我们选取时间的一开始就有持仓的（按模型计算的结果），也就是要提前开始计算，然后从选取的时间开始计算持仓盈亏。

这对优化结果有比较大的影响。尤其是隔夜大参数的模型。

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