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各位版主,您们好。
这个问题上次已在论坛问过一次了,但是一直找不到根源所在。我其实交易策略早已写好,运行也良好,一直不敢上实盘就是这个原因。 今天再来请问一次,有些新的数据,看看能否有解答。
我目前在模拟盘运行2个模拟账户,多周期多策略多品种,大概有几十个超级图表上挂有策略,没有使用任何A函数,都是BUY, SELLSHORT 入场等。
这个问题平均下来,大概每周发生一次,一般来说就是某一个策略的某一个品种,交易监控器不停的发单。 例如这是今天发的:
[20191227 085809] 发送委托: sim004270 cs2005 卖开 56 2270.00 [Minus_Rev_D_Trade]
[20191227 085809] 委托发送成功: sim004270 cs2005 56 2270.000
[20191227 094153] 发送委托: sim004270 pp2005 买平 18 7627.00 [T_Trade]
[20191227 094153] 委托发送成功: sim004270 pp2005 18 7627.000
[20191227 094205] 撤单: sim004270 orderNo=[6501302]
[20191227 094306] 发送委托: sim004270 pp2005 买平 18 7634.00 [一键同步]
[20191227 094306] 委托发送成功: sim004270 pp2005 18 7634.000
[20191227 104153] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14025.00 [Dow_Trade]
[20191227 104153] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14025.000
[20191227 104310] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14015.00 [一键同步]
[20191227 104310] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14015.000
[20191227 104456] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14015.00 [一键同步]
[20191227 104456] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14015.000
[20191227 104642] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 104642] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 104828] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 104828] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 105014] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14025.00 [一键同步]
[20191227 105014] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14025.000
[20191227 105200] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 105200] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 105346] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 105346] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 105532] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14015.00 [一键同步]
[20191227 105532] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14015.000
[20191227 105718] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14015.00 [一键同步]
[20191227 105718] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14015.000
[20191227 105904] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 105904] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 110050] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14015.00 [一键同步]
[20191227 110050] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14015.000
[20191227 110236] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14020.00 [一键同步]
[20191227 110236] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14020.000
[20191227 110422] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14025.00 [一键同步]
[20191227 110422] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14025.000
[20191227 110608] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14030.00 [一键同步]
[20191227 110608] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14030.000
[20191227 110754] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14045.00 [一键同步]
[20191227 110754] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14045.000
[20191227 110940] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14040.00 [一键同步]
[20191227 110940] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14040.000
[20191227 111126] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14040.00 [一键同步]
[20191227 111126] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14040.000
[20191227 111312] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14040.00 [一键同步]
[20191227 111312] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14040.000
[20191227 111458] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14045.00 [一键同步]
[20191227 111458] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14045.000
[20191227 111644] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14040.00 [一键同步]
[20191227 111644] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14040.000
[20191227 111830] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14045.00 [一键同步]
[20191227 111830] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14045.000
[20191227 112016] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14060.00 [一键同步]
[20191227 112016] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14060.000
[20191227 112202] 发送委托: sim004270 al2002 卖平 22 14065.00 [一键同步]
[20191227 112202] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14065.000
[20191227 112348] 发送委托: sim004270 al2002 买开 22 14090.00 [一键同步]
[20191227 112348] 委托发送成功: sim004270 al2002 22 14090.000
其实有问题的委托就是关于al2002的,策略发出的信号就仅仅是 卖平 22 手al2002 . 但是实际经过了如此纠结的过程。 结果是最后三个委托成功执行,形成了 卖平22手,但过程是多余的,因为卖平2次22手 再 买开 22手。 净头寸最终匹配一样。
(之前我也有连续发单 卖开 很多次,全部执行的情况,最终交易了几百手,这是极其高风险的状态,这也是我一直不敢实盘的原因 ,我相信不管是连续交易了N多次,或者是发了N多次只交易最后的几次,问题的本质是一样的,就是监控器一直不停的发单,但是却不撤单)
但是,我的设置如下:
监控器大概50多秒刷新一次,2次不同自动匹配。系统设置是 发单1秒内不成交则撤单(或几秒内不成交就撤单都试过,交易助手也都是同样设置的,但问题一直存在),净头寸匹配,日内开平转换,偏移2跳等, 我能够在论坛上查到的不同设置基本都尝试过,就是一直解决不了这个问题。
我不认为是网络问题,因为我同时运行了2个账户,一个在今天完全正常,没有出现上述情况,一个就发出了上述那样的委托过程。
您可以看到,从交易的时间来看,从9点过一直持续到了11点过,最核心的就是,委托没有成功交易,但是又没有撤单,消息中心里面也没有显示撤单失败的信息。直到倒数第三个委托成交后,理论上已经满足了匹配条件,但是倒数第二个委托单成交又打乱了,因此又出现最后一个委托单来平衡最终的净头寸。 出这种问题的时候,有时单子会显示已废除,有时单子会全部成交。 最最可怕的地方就是2个账户,一个又是正常的,而另一个出问题(2个账户都轮流出现过问题,而不是一直一个有问题,另一个没有),这让我实在排查不了原因。
我想问问,这是模拟盘服务器有问题吗? 还是实盘也有人反映同样的问题, 如果实盘也是这个情况,我真不敢用了,虽然我很想用你们的软件,毕竟花了很多时间开发和测试。 哎。。 谢谢~~ 麻烦帮我看看 |
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