关于TB夏普的计算公式

Xbt677036

TB策略报告中的夏普比率是用 年化收益率/标准差(年化波动率),想了解一下该公式的分母，也就是标准差的计算过程所用的参数，因为TB中的夏普比率与我自己计算出的夏普比率的结果不同，想求证一下，求大佬告知

Xbt677036

TB夏普是用日收益率来计算的呢，还是用的周收益率？

hlp0410

Xbt677036 发表于 2020-4-8 10:11
TB夏普是用日收益率来计算的呢，还是用的周收益率？

夏普比率的算法为按天计算收益率和标准差，然后再转化为年化夏普比率。

Xbt677036

hlp0410 发表于 2020-4-8 10:29
夏普比率的算法为按天计算收益率和标准差，然后再转化为年化夏普比率。 ...

我也是计算出每天的收益率来计算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天数）/STDEVP(日收益率)*SQRT(250) 来计算夏普，不知道和您们的区别在于哪里，求告知

hlp0410

Xbt677036 发表于 2020-4-8 11:08
我也是计算出每天的收益率来计算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天数）/STDEVP(日收益率)*S ...

http://bbs.tb18.net/thread-21309-1-1.html

Xbt677036

hlp0410 发表于 2020-4-8 14:01
http://bbs.tb18.net/thread-21309-1-1.html

您发的这个帖子我又看过，夏普的计算方法太过于含糊，没有具体的参数，而我算出来的夏普与你们平台的夏普结果不同，所以我只想知道你们的标准差的公式，或者它的值

hlp0410

Xbt677036 发表于 2020-4-8 15:56
您发的这个帖子我又看过，夏普的计算方法太过于含糊，没有具体的参数，而我算出来的夏普与你们平台的夏普 ...

抱歉了，能够给到你的信息就这么多了，夏普比率并不是我们定义的概念，具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法