tbquant策略交易和工作区的信号不一致

quant_yunjinqi

如图，工作区

如图，策略交易


在这里面，加载同一个策略，涉及到多图层和读取csv文件获取交易信号，其中，在工作区的图标上，显示的交易信号是正常的。
在策略交易里面，却没有交易信号。

理论上，使用统一策略，同样品种，同样数据，在工作区和策略交易，产生的信号应该是一致的吧？


是不是tbquant设计的时候，存在某些函数只能用在工作区，不能用在策略交易里面啊？

hlp0410

理论上来说，使用统一策略，同样品种，同样数据，在工作区和策略交易，产生的信号应该是一致的
并没有您推测的某些函数只能用在工作区不能用于策略交易的限制
--建议您做如下两个操作：
1、策略交易里-策略单元设置-范围设置  按固定的起始日期来设置；
2、通过选中策略交易单元后右键菜单---打开k线  
再对比下策略单元和k线图上信号表现是否一致

quant_yunjinqi

hlp0410 发表于 2020-4-10 15:14
理论上来说，使用统一策略，同样品种，同样数据，在工作区和策略交易，产生的信号应该是一致的
并没有您推 ...

谢谢。试过这个了。在策略单元里面的K线图和工作区的K线图，两个显示的信号不一致。

quant_yunjinqi

hlp0410 发表于 2020-4-10 15:14
理论上来说，使用统一策略，同样品种，同样数据，在工作区和策略交易，产生的信号应该是一致的
并没有您推 ...

工作区的交易信号是正确的，策略交易里面不正常

hlp0410

quant_yunjinqi 发表于 2020-4-13 09:12
谢谢。试过这个了。在策略单元里面的K线图和工作区的K线图，两个显示的信号不一致。 ...

在策略单元里面的K线图和工作区的K线图，两个显示的信号不一致说明你的策略交易和打开的工作区k线图设置有不同的地方哦，仔细检查一下，包括样本数或起始日期、保证金率，手续费、滑点、初始资金等等，建议都按固定的起始日期设置

quant_yunjinqi

hlp0410 发表于 2020-4-13 10:11
在策略单元里面的K线图和工作区的K线图，两个显示的信号不一致说明你的策略交易和打开的工作区k线图设置 ...

嗯，应该不是这个原因，参数设置这些都是在公式里里面设置的耶

hlp0410

quant_yunjinqi 发表于 2020-4-13 13:12
嗯，应该不是这个原因，参数设置这些都是在公式里里面设置的耶

请您再看下我给您的回复哈，是跟策略单元和k线图上的设置有关的，并不是单指您公式的各项参数

quant_yunjinqi

加载除了第一个之后的所有的品种

1. // 依次加载图层数据,把所有的品种都给订阅了，方便后续的开平仓
   
2.                 for i=1 to GetArraySize(symbol_value)
   
3.                 {
   
4.                         target_symbol=symbol_value[i][0];
   
5.                         FileAppend("C:\\test1.txt",target_symbol);
   
6.                         SubscribeBar(target_symbol,"1d",20191008,0);
   
7.                 }

复制代码

//设置策略相关的参数

1. //与数据源有关
   
2.                 Range[0:DataCount-1]
   
3.                 {
   
4.                         //=========数据源相关设置==============
   
5.                         AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());                //设置后复权
   
6. 
   
7.                         AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());                //设置映射真实价格
   
8. 
   
9.                         AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());                //设置自动换仓
   
10. 
    
11.                         AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());        //设置忽略换仓信号计算
    
12. 
    
13.                         //AddDataFlag(Enum_Data_OnlyDay());                //设置仅日盘
    
14.                        
    
15.                         //AddDataFlag(Enum_Data_OnlyNight());        //设置仅夜盘
    
16. 
    
17.                         //AddDataFlag(Enum_Data_StrategyQuote());        //设置返回公式行情
    
18.                        
    
19.                         //AddDataFlag(Enum_Data_NotGenReport());        //设置数据源不参与生成报告标志
    
20.                        
    
21.                         //=========交易相关设置==============
    
22.                         //SetMarginRate(0.1);        //设置保证金率为10%
    
23.                        
    
24.                         SetCommissionRate(BitOr(Enum_Rate_FreeOfExitToday,Enum_Rate_ByFillAmount),2);        //设置手续费率为成交金额的2%%，不收平今， BitOr进行位或运算即设置属性和
    
25.                        
    
26.                         //SetSlippage(Enum_Rate_PointPerHand,2);        //设置滑点为2跳/手
    
27.                        
    
28.                         SetOrderPriceOffset(30);        //设置委托价为叫买/卖价偏移2跳
    
29.                        
    
30.                         SetOrderMap2MainSymbol();        //设置委托映射到主力
    
31.                        
    
32.                         //SetOrderMap2AppointedSymbol(symbols, multiples);         //设置委托映射到指定合约，symbols是映射合约数组，multiples是映射倍数数组
    
33.                 }
    
34.                 //与数据源无关
    
35.                 //SetBeginBarMaxCount(10);        //设置最大起始bar数为10
    
36.                        
    
37.                 //SetBackBarMaxCount(10);        //设置最大回溯bar数为10
    
38.                
    
39.                 //=========交易相关设置==============
    
40.                 SetInitCapital(10000000);        //设置初始资金为100万
    
41.                
    
42.                 //AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Buy());        //设置忽略多开
    
43.                        
    
44.                 //AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Sell());        //设置忽略多平
    
45.                        
    
46.                 //AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_SellShort());        //设置忽略空开
    
47.                        
    
48.                 //AddTradeFlag(Enum_Trade_Ignore_Buy2Cover());        //设置忽略空平
    
49.         }

复制代码

按照tbquant的教程来看，如果公式里面设置了策略相关的参数，应该是以公式为主，是吧？请问，还有什么可能是在工作区和策略交易里面设置不同的吗？

quant_yunjinqi

hlp0410 发表于 2020-4-13 14:03
请您再看下我给您的回复哈，是跟策略单元和k线图上的设置有关的，并不是单指您公式的各项参数 ...

tbquant设计的，不就是我们可以在策略里面直接设计好策略的各个参数吗？

quant_yunjinqi

策略交易里面，跟工作区里面，一样简单吧，几乎就不用设置什么。

设置第一个商品，加载公式



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看，现在的状态是正常的，橡胶开了-4手。过几天，又可能发生错乱(因为刚开始加载的时候也是正常的，开几次仓之后就不正常了）。过几天，再见