信号闪烁问题，TBQ股票交易策略

zhangzijian

我写的程序中，开仓平仓都是用的上一条BAR的数据来触发。但是，还是经常提示信号闪烁。不知道为什么，请高手指教。

比如开仓：
Dkc= MACDLine[2]<MACDLine[1] && MarketPosition==0;  //第一次开仓,快线上移       
If (Dkc == True )                                   
  {
                        MyEntryPrice=Open;
                        Buy(Num,MyEntryPrice);
                        Commentary("快线上移,第1次开多仓: "+Text(MyEntryPrice));
  }

比如平仓：
Kspc= SignalLine[2]>SignalLine[1] && PositionProfit[1]<0  ;     //亏损时,慢线拐头向下平仓.
  If(KSPC == True && LastEntryDate!=Date )                          // 亏损平仓条件
       {
                        MyExitPrice=Open;
                        Sell(0,MyExitPrice);
                        Commentary("亏损且MACD慢线下移-止损: "+Text(MyExitPrice));
        }

追涨杀跌

PositionProfit是个函数，应该不能直接回溯
可以先把它赋值给一个序列变量，再用序列变量回溯来判断

zhangzijian

追涨杀跌 发表于 2020-8-31 17:50
PositionProfit是个函数，应该不能直接回溯
可以先把它赋值给一个序列变量，再用序列变量回溯来判断
...

不用 PositionProfit ， 改为 用 lastentryprice 来判断，还是会出现信号闪烁，这是怎么回事？
在股票行情上运行的

If(High >= (LastEntryPrice + Round(0.5*AvgTR[1],2)) && CurrentEntries < nEntries)

AvgTR[1]  ： 前一条BAR 的ATR值。
nEntries ： 参数，是个固定值

zhangzijian

追涨杀跌 发表于 2020-8-31 17:50
PositionProfit是个函数，应该不能直接回溯
可以先把它赋值给一个序列变量，再用序列变量回溯来判断
...

PositionProfit 是个函数， 为什么 PositionProfit[1] , 编译的时候没有报错？
如果定义的变量不是序列变量，用回溯语句时， 编译时会报错。

追涨杀跌

zhangzijian 发表于 2020-9-2 10:54
PositionProfit 是个函数， 为什么 PositionProfit[1] , 编译的时候没有报错？
如果定义的变量不是序列变 ...

有些系统提供的函数，本身是有序列数据性质的，回溯去读不会报错，但读到的数据实际还是当前bar的。
而当前bar的数据都是变化，所以有可能信号闪烁。
至于你说把PositionProfit去掉，还是会闪烁，那就要跟踪，到底引起变化的是哪个变量。

zhangzijian

追涨杀跌 发表于 2020-9-2 11:29
有些系统提供的函数，本身是有序列数据性质的，回溯去读不会报错，但读到的数据实际还是当前bar的。
而当 ...

请问要怎么跟踪？ 频繁出现信号闪烁，还是比较麻烦。
我的程序是不是用于股票行情与用于期货会不一样？ 股票价格有2位小数，期货价格都是整数。