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对于TB的报单机制,看了一些帖子,感觉还是有点小迷糊。用个股指例子吧
begin
if(high>=2200 and marketposition==0)
{buy(1,2200+5*minmove);}
end
如果前一根bar没有持仓,当前bar的第一个tick价格是2199,第二个tick是2201.2,第三个tick是2201.4,第四个tick是2201.4....该跟bar后面所有的tick都是2201.4
第一个tick信号到达时,条件不满足,不开仓,第二个tick到达时,条件满足发单,但是此时tick价格已经大于2200+5*minmove=2201(跳多),这个buy(1,2200+5*minmove)的发单指令肯定是成交不了的,此时第三个tick到达,也满足开仓条件,此时还会不会发送buy(1,2200+5*minmove)的报单指令?产生重复报单的现象?
假如紧接着一根bar的tick数据传递过来,由于之前的报单因为限价指令都、没有成交,此时的之前一根bar的marketposition是0还是1呢? |
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