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846132116 发表于 2012-12-4 23:45
出仓里 加个 barsinceentry>0. 不过我好佩服你啊。。。这样都敢实盘
感谢楼上的佩服。实践出真知,不去市场里真金白银的体验是不会有本质上的提高的,理论和历史的各种让人激动的数据和曲线都将在真实的市场里慢慢沉淀下来,成为你平静地看待得与失的垫脚石。
我的问题关键是要解决在一个BAR内的运行机制能够尽量贴近实盘动态,而不仅仅是满足历史的静态回测。用marketposition来判断持仓状态在实盘是会出问题的,我现在是在每次开平仓时记录一个序列变量,用来判断当前的持仓,楼上朋友给出用BarsSinceEntry>0的办法可以避免在同个BAR上二次开仓的问题,但对于处理同个BAR上既可开多又可开空时的方向选择和时间先后顺序问题,并且还要能满足历史回测,似乎没什么帮助。
请高人参与讨论。 |
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