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月夜微凉

用虚拟资金交易的时候，同一根bar，先触发入空单，后触发多单信号；  这根bar显示的交易信号就变换成了BUY，但是我虚拟入单是sellshort，（同一根不交易2次），，  等下次再触发入空单的时候， 从交易信号上来看是前面Buy 的平仓； 但实际上又变成了空仓增加了。。。。。。
  ————————现在如何才能使 上面同一根bar（先触发入空单，后触发多单信号）交易信号不改变。。。。  各位大侠 有什么好的解决办法么？

846132116

- -，表示看了2遍不懂你意思

月夜微凉

我用虚拟资金交易 用的是BUY函数，，同一根bar上出现了信号闪烁。。。。阿紫明白了没

小米

出现此问题的原因在于，同一个bar上既满足了开空又满足了开空的条件。这样的话导致矛盾的存在。
实时交易时，以行情先满足的条件来执行交易。而历史中，因为不知道同哪个条件会先满足，于是统一处理为语句靠前的那个条件来执行信号。
根本的解决办法是避免矛盾条件的存在。

月夜微凉

小米 发表于 2012-12-21 09:26
出现此问题的原因在于，同一个bar上既满足了开空又满足了开空的条件。这样的话导致矛盾的存在。
实时交易时 ...

米老大，这个问题我经过几日的反复查询资料已经明白了， 学习资料上给出的解决方案是：一、用更小的周期，二、扩大公式的参数；         我想用跨周期的方案解决这个问题：学习了2、3天的跨周期调用函数，并且模仿 超级版主追涨杀跌 给出的案例 写了一些东西 ；您能帮我检查下这些用户函数编的有什么错误吗？

月夜微凉

小米 发表于 2012-12-21 09:26
出现此问题的原因在于，同一个bar上既满足了开空又满足了开空的条件。这样的话导致矛盾的存在。
实时交易时 ...

Params
        NumericSeries Price(0);
        NumericSeries BarCnt(0);
        Numeric Length(5);
Vars
        NumericSeries HighestValue(0);
        Numeric i;
        Numeric j(0);
Begin
        HighestValue = price;
        For i = 1 to Length-1
        {
                If (Price[j] <> InvalidNumeric)
                {     If(Price[j]>HighestValue)
                        {HighestValue =  Price[j];
                         j = j + BarCnt[j];
                                                }
                }
                else Break;
        }
        Return HighestValue;
End
这是跨周期求最高价函数 ，公式有问题么？模仿追涨杀跌的跨周期求和函数

月夜微凉

小米 发表于 2012-12-21 09:26
出现此问题的原因在于，同一个bar上既满足了开空又满足了开空的条件。这样的话导致矛盾的存在。
实时交易时 ...

Params
        Numeric TimeFrame(30);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
        Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
        Numeric Length(10);                        // 取多少个大周期下的BAR
        NumericRef MtHH;             // 以目标时间周期下的N个BAR的最高价
Vars
        NumericSeries mtBarCnt;
        NumericSeries mtHigh;
        Numeric refCurBar;
        Numeric refOpen;
        Numeric refHigh;
        Numeric refLow;
        Numeric refClose;
        Numeric refVol;
        Numeric refOpenInt;
        
        Numeric MtHHValue(0);
        Numeric i;
        Numeric j(0);
Begin
        mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
        mtHigh = refHigh;

        MtHHValue = MtHighest(mtHigh,mtBarCnt,Length);
        MtHH = MtHHValue;
        Return MtHH;
End
这是跨周期在目标周期下N根bar的最高价，（比如在5Min图表上，求对应的30Min周期偏移1根bar的N个30Minbar的最高价），这公式编译的对么？？？

月夜微凉

上面应该在小周期1分钟图表上........）
  旧的问题还没解决，新的问题有遇到了，，， 米老大， 若不是跨周期的话，出现交易的当根bar TB系统默认 Barsinceentry的索引为0，  下一根为 Barsinceentry==1；
若是跨周期的话， 比如在1分钟图表上，  出现了交易，那么这1分钟所在30分钟怎么表示，下一个30分钟怎么表示？？？求解

小米

跨周期主要使用两种方式，一种是在小周期上通过计算得到大周期的值，另一种是通过读写数据文件方式调用大周期图表的值。
前者是通过计算而得，此法对数学或是编程能力要求较高。而后者较为简单易行，且不易出错。
建议考虑第二种方法试试。

月夜微凉

小米 发表于 2012-12-22 16:43
跨周期主要使用两种方式，一种是在小周期上通过计算得到大周期的值，另一种是通过读写数据文件方式调用大周 ...

好的，，我试试看，谢谢米老大