关于公式计算差别问题， 急等回复！

晴朗

我回测的公式用的(crossover(j1,j2)为条件，j1、j2都为X[1]，Sell(1,Open)发单。平仓条件为close

如果改为实盘公式，是否必须改为Sell(1,close[1])发单，平仓改为close[1]判断平仓。但是这样改后回测区别非常大，如何处理？怎么才是对的？在线等回复。

小米

抱歉呀。很难理解你的公式与文字所要表达的意义。
或者你就直接贴部分代码，我们通道代码来判断吧。

晴朗

long_sig=(e1[2]<e2[2] && e1[1]>e2[1]);
short_sig=( e1[2]>e2[2] && e1[1]<e2[1] );
long_sig_cover=( Close<Close[1]);//实盘是否=( Close[1]<Close[2])
short_sig_cover=(Close>Close[1])；//实盘是否=( Close[1]>Close[2])
       
       
        if(CurrentContracts>0)//
       
        {
                if((Low<(GetGlobalVar(0)-stoploss)))
                        Sell(1,GetGlobalVar(0)-stoploss);       
               
                if(long_sig_cover  )//
                        Sell(1,Close);//实盘close[1]？       
        }
               
       
       
        if(CurrentContracts<0)//CurrentContracts
        {
                if((High>(GetGlobalVar(0)+stoploss)))
                        BuyToCover(1,GetGlobalVar(0)+stoploss);

                if(short_sig_cover )//
                        BuyToCover(1,Close[1]);       
        }
                 if(long_sig &&  CurrentContracts==0)//
        {
                buy(1,Open);
                SetGlobalVar(0,Open);//实盘close[1]
        }        
        if(short_sig &&  CurrentContracts==0)
        {
                SellShort(1,Open);
                SetGlobalVar(0,Open);
        }

晴朗

e1[2]<e2[2] && e1[1]>e2[1]；J1=E1[1];J2=E2[1]是否=(crossover(j1,j2))

小米

晴朗 发表于 2012-12-21 12:16
long_sig=(e1[2]e2[1]);
short_sig=( e1[2]>e2[2] && e1[1]0)//
       

使用close确实有信号消失的可能性。换成close[1]可避免此情况 。
另，你可以使用序列变量来记录开仓价从来确定止损或止赢点，不必要使用全局变量。