发一个简洁的持续在线的交易策略

lmxy202

hawkwhu 发表于 2013-7-4 13:35
H>H[1],L

如果这根bar上出现了H>H[1]，那么着根bar上就会一直是H>H[1]

casperking

关键是这个模型去掉后面sin函数的部分效果一样不错

vividboy

我没怎么看懂原理。也看了大家的回复。同意前面一位朋友的说法，还是请高手说说思路什么的，或者对自己的观点能深入分析佐证一下。可能对我们这些小白来说收获更大。谢谢咯。

vividboy

1. Params
   
2.         Numeric SlipPoint(0);
   
3. Vars
   
4.         NumericSeries A;
   
5.         Numeric slipPrice;
   
6.         Numeric Lots(1);
   
7. Begin
   
8.         slipPrice = SlipPoint * PriceScale * MinMove;
   
9.         A = OpenD(0) + (CloseD(1)-CloseD(2)) * Sin(BarsSinceToday); /*BarsSinceToday_Hour: 0 ~ 5*/
   
10.        
    
11.         If(C[1] > A[1] && H > H[1])
    
12.         {
    
13.                 [color=Green]//Buy(Lots, Max(H[1] + slipPrice, O + slipPrice));[/color]
    
14.                 Buy(Lots, H + slipPrice);
    
15.         }
    
16.        
    
17.         If(C[1] < A[1] && L < L[1])
    
18.         {
    
19.                 [color=Green]//SellShort(Lots, Min(L[1] - slipPrice, O - slipPrice));[/color]
    
20.                 SellShort(Lots, L - slipPrice);
    
21.         }
    
22. End

复制代码

没有增加滑点，但是购买价格使用了H和L，而非H[1],L[1]（被注释掉的语句），则测试效果是亏损的。(IF000, 1Hour)

还有，【原始代码】我看了资金曲线。在2013-1-7至2013-2-1是历史最大回撤期（我这边TB数据只有2012.9.4到2013.7.25的数据，设置了数据区间也不行，不知道什么原因。有知道的朋友也麻烦告知一声，谢谢。），这段时期从日K先是单边上涨行情的后期，有一些盘整和日内调整。这个可以作为分析此策略不适宜情况的具体案例。

目前只想到这么多，还希望和大家多多讨论。

johnnycheung

xiaoye51888

vividboy 发表于 2013-7-25 22:11
没有增加滑点，但是购买价格使用了H和L，而非H[1],L[1]（被注释掉的语句），则测试效果是亏损的。(IF000, 1 ...

你改写了楼主发的模型中信号，楼主那个用意是突破，一旦过前高就进去了，不管最后是不是收上下影线，你如果用本根的H和L发单，只能等到K线走完才知道最终的H和L，但那个时候C又不一定非要在H\L上

1.         
   
2.         If(C[1] > A[1] && H >= H[1])
   
3.         {
   
4.               
   
5.                 Buy(Lots, Max(H[1],O)+ slipPrice);
   
6.         }
   
7.         
   
8.         If(C[1] < A[1] && L <= L[1])
   
9.         {
   
10. 
    
11.                 SellShort(Lots, Min(L[1],O)- slipPrice);
    
12.         }

复制代码

ato2000

1# yuanwl

research

看了大家的讨论，学到不少东西。

ayan2010

回撤比较大

一航

开盘区间突破策略嘛，在开盘价加一点偏移量，然后在与通过正弦函数得出的区间进行比较，最后的效果会比这么直接用好很多的！！