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本帖最后由 yuezongqi 于 2012-12-27 11:26 编辑
关于上次我说趋势模型免费使用。
这次简单说一下,上次说的那个趋势模型有以下几个特点。
第一:交易次数少。我一直赞成交易次数少的交易系统,这样交易成本会降低,长期来说对人的心理健康也不会造成太大的损伤。我想如果内心天天像过山车似的,也比我好受。
第二:交易胜率较高。模型胜率能够达到40%--50%之间,比我以前直接用均线模型的胜率要提高一些,常用的均线模型胜率基本上在30%--40%之间。
第三:能够良好的捕捉趋势,相对的过滤一些震旦行情。 同样也会相对的进场更晚一些,这是大家需要面对的。
关于此模型的实际运用。
此模型实际运行效果和我们所接触的普通趋势模型效果差不多,相比普通模型不同的几点大概就是我上面说的。
我们运用这种模型主要是通过品种组合来做。(常用的资金分散方式主要为品种组合 周期组合 模型组合,始终认为品种组合为这三个组合当中效果最好的)
比如100万资金:
具体的仓位根据可以承受的回撤比例来定。
比如100自己的操作品种和仓位:股指 1手,豆粕 10手,豆油 4手 ,橡胶 2手,PTA 10手,焦炭 3手,螺纹 10手,白糖 5手。 (具体的品种组合大家根据自身情况来定,不要因为过渡的提高收益而故意组合品种)
测试的模型仅用上次提到的那个免费模型。那个模型的具体参考地址为:http://www.cmcqh.com/?p=71
把上面的品种用提供的趋势模型测试一下,测试时间为2010.1.1--2012.12.27
手续费和滑点都进行了较高的设置。(因交易次数太少,这个大家可以不用过多考虑)
测试后的大概情况是这样,我在此列出几个我认为比较重要的参数。
第一:交易次数和盈利比率
注:TB报告出来的是交易手数,真正的交易次数,大家根据对模型的认识心里会有个底。
第二:回撤比例,看回撤比例的时候 我一般都喜欢直接看回撤值的大小。
大家仔细的看上面这两个图片,这个资金曲线为每日的交易盈亏曲线图,根据这个曲线图 得到的最大回撤比例为36万多。
所以大家一定要注意,现在测试得到的这个资金回撤值为每日交易盈亏的最大回撤值。
大家再仔细看上面的这个图片,这个图片为交易次数的交易盈亏。
对于交易次数的最大回撤金额为17万左右,发生在2010.10.26号。对于交易次数的最大回撤值TB软件没有提供这个参数报告。
认识最大回撤值产生的原因:对于最大回撤值的不同,为什么会产生最大回撤我们一定好认识清楚。
第三:最长不盈利周期。
最长不盈利周期这个参数 TB也没有提供,我们可以通过目测大概得出个结果,最长不盈利周期大概为7个月。(注:测试的时间仅为三年)
明白在历史情况当中产生过多长时间的不盈利,对于我们未来对于几个月资金曲线不创新高就不会产生过多的影响。
第四:盈利是否平均
查询历史年化收益是否平均,对于历史是否平均要认清根源。
本来思绪有很多的,接了个电话,不知道写什么了,以后有机会再说吧。
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