【源码】恒温器策略

sorakiraa

原帖请见金字塔：
【震荡+趋势混合策略】恒温器策略

by RogarZ

源码：

1. Params
   
2.         Numeric bollinglengths(50);
   
3.         Numeric trendliqlength(50);
   
4.         Numeric numstddevs(2);
   
5.         Numeric swingprcnt1(0.5);
   
6.         Numeric swingprcnt2(0.75);
   
7.         Numeric atrlength(10);
   
8.         Numeric swingtrendswitch(50);
   
9. Vars
   
10.                 BoolSeries swing(False);
    
11.                 NumericSeries cmival;
    
12.                 NumericSeries buyeasierday(0);
    
13.                 NumericSeries selleasierday(0);
    
14.                 NumericSeries trendlokbuy;
    
15.                 NumericSeries trendloksell;
    
16.                 NumericSeries trendbuypt;
    
17.                 NumericSeries trendsellpt;
    
18.                 NumericSeries keyofday;
    
19.                 NumericSeries ma1;
    
20.                 NumericSeries midd;
    
21.                 Numeric swingprotstop;       
    
22.                 Numeric atr;
    
23.                 Numeric swingbuypt;
    
24.                 Numeric swingsellpt;
    
25. Begin
    
26.         Commentary("BarInterval= "+Text(BarInterval));
    
27.                 cmival=Abs(Close[1]-Close[31])/(Highest(High[1],30)-Lowest(Low[1],30));
    
28.                 trendloksell=Average(Low[1],3*240/BarInterval);
    
29.                 trendlokbuy=Average(High[1],3*240/BarInterval);
    
30.                 keyofday=(HighD(0)+LowD(0)+CloseD(0))/3;
    
31.                 If(Date<>Date[1]){
    
32.                 If(CloseD(1)>keyofday[1])
    
33.                 {
    
34.                 selleasierday=1;//空头日
    
35.                 }Else{
    
36.                 buyeasierday=1;//多头日
    
37.                 }
    
38. }
    
39.         Atr=XAverage(TrueRange,atrlength*240/BarInterval);
    
40. If(buyeasierday==1){
    
41.         swingbuypt=OpenD(0)+swingprcnt1*atr;
    
42.         swingsellpt=OpenD(0)-swingprcnt2*atr;
    
43. }
    
44. If(selleasierday==1){
    
45.         swingbuypt=OpenD(0)+swingprcnt2*atr;
    
46.         swingsellpt=OpenD(0)-swingprcnt1*atr;
    
47. }
    
48. swingbuypt=Max(swingbuypt,trendlokbuy);
    
49. swingsellpt=Min(swingsellpt,trendloksell);
    
50. 
    
51. PlotNumeric("Buy",swingbuypt);
    
52. PlotNumeric("Sell",swingsellpt);
    
53. 
    
54. ma1=Average(Close[1],trendliqlength);//趋势均线
    
55. midd=Average(Close[1],bollinglengths);//布林中线
    
56. trendbuypt=midd+numstddevs*StandardDev(Close[1],bollinglengths);
    
57. trendsellpt=midd-numstddevs*StandardDev(Close[1],bollinglengths);
    
58. 
    
59. If(cmival<swingtrendswitch/100)
    
60. {
    
61.         If(MarketPosition==0&&High[1]>=swingbuypt)
    
62.         //开多仓
    
63. {
    
64.                                 Buy(1,Max(Open,swingbuypt));
    
65.                                 swing=True;
    
66. }
    
67.         If(MarketPosition==0&&Low[1]<=swingsellpt)
    
68.         //开空仓
    
69. {
    
70.                                 SellShort(1,Min(Open,swingsellpt));
    
71.                                 swing=True;
    
72. }
    
73. If(MarketPosition>0&&Low[1]<=swingsellpt)
    
74. //多头反手
    
75. {
    
76.                                 SellShort(1, Min(Open,swingsellpt));
    
77.                                 swing=True;
    
78. }
    
79. If(MarketPosition<0&&High[1]>=swingbuypt)
    
80. //空头反手
    
81. {
    
82.                                 Buy(1, Max(Open,swingbuypt));
    
83.                                 swing=True;
    
84. }
    
85. }Else{
    
86.         swingprotstop=atr*3;
    
87.         If(MarketPosition==0&&High[1]>=trendbuypt)
    
88. //开多仓
    
89. {
    
90.         Buy(1,Max(Open,trendbuypt));
    
91.         swing=False;
    
92. }
    
93. If(MarketPosition==0&&Low[1]<=trendsellpt)
    
94. //开空仓
    
95. {
    
96.         SellShort(1,Min(Open,trendsellpt));
    
97.         swing=False;
    
98. }
    
99. If(MarketPosition>0&&swing)
    
100. //多头止损
     
101. {
     
102.         If(Low[1]<=EntryPrice-swingprotstop)
     
103. {
     
104.         Sell(1,Min(Open, EntryPrice-swingprotstop));
     
105. }Else If(Low[1]<=ma1)
     
106. {
     
107.         Sell(1,Min(Open,ma1));
     
108. }
     
109. }
     
110. If(MarketPosition<0&&swing)
     
111. //空头止损
     
112. {
     
113.         If(High[1]>=EntryPrice+swingprotstop)
     
114. {
     
115.         BuyToCover(1,Max(Open, EntryPrice+swingprotstop));
     
116. }Else If(High[1]>=ma1)
     
117. {
     
118.         BuyToCover (1,Max(Open,ma1));
     
119. }
     
120. }
     
121. }
     
122. 
     
123. End

复制代码

简单的翻译了一下，某些指标与原帖有点出入。。。。。。

闭关修炼

强烈支持
谢谢楼主的分享！

好像加载以后没有开平仓信号哦
不知道怎么回事

ggyyff

谢谢 分享

趋势跟踪

顶！！！
谢谢楼主无私分享！

bluefox

这策略传说很是厉害 谢谢楼主的无私奉献

flyfish

这个也搞出来了？牛

henry2

多谢楼主分享。试了下，只有第一个信号，我也没找出原因

henry2

henry2 发表于 2013-1-12 14:18
多谢楼主分享。试了下，只有第一个信号，我也没找出原因

params swingtrenswitch(50) 应该是params swingtrendswitch(50)

tcx

这个模型需要修改的，不能拿上来就用

无心

要把所有的行情当成趋势
或者把所有的行情当成盘整
这样盈利的可能反而大些