【Aberration中长线交易策略】

飞鸟

Aberration外汇交易策略

类型： 中长线
使用范围：外汇，股指，商品
【文章转载自我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_6b245fc20101ic47.html】欢迎大家和我在博客或论坛上交流。


一、策略介绍
这是一个中长线的趋势追踪/突破型策略。策略的原理其实很简单：

布林带是很好的刻画价格波动区间的工具。一般来说，当价格突破布林带的上端时，价格处于超买区；当价格突破布林带下端时，价格处于超卖区。然而，根据历史回测显示，布林带用于刻画突破区间更为有效。如果资产价格近似服从正态分布（一般不是），那么突破布林带的概率应该为5%左右（如果布林带使用2倍标准差）。然而，正是这5%的失常分布最容易演化为大的趋势。所以，Aberration交易策略，就是为了捕捉这个大趋势设计的。

回测结果表明，当策略使用于单一资产时，收益曲线比较不稳定，因为并不是每段时间均会有大的行情发生；如果没有，则该策略会产生亏损。然而，在构建出跨品种的投资组合后，收益呈现出稳定状态。根据外汇的日数据回测（2000- 2012），6个外汇对的投资组合可达到1.01的夏普比率，4.7%的标准差和6%的年化收益。其实，大家应该知道，对于外汇交易来说，最重要的不是收益率，而是稳定性。因为低收益的稳健回报总可以使用杠杆来提高收益。

策略的具体思路如下：当价格突破布林带上轨或下轨时，做多或做空。当价格回归到移动平均时，平仓。另外1）我们只在上升趋势确立时才做多，这一条件可由比较当日收盘价和N天前收盘价来取得；反之相反。2）每持仓一天，我们将平仓移动平均的计算周期缩短一天，这样使得收益的波动性随着持仓天数的提高而降低。策略的伪码如下：

二、策略代码：
Parameters: lkbkPeriod (50), K1(1.25), K2(1.25), N(40), lkbkPeriod_min (10)
liqudation_lkbk_prd is initially set to lkbkPeriod.

upBand = Average(Close, lkbkPeriod) + StdDev(Close, lkbkPeriod) * K1
dnBand = Average(Close, lkbkPeriod) - StdDev(Close, lkbkPeriod) * K2
isTrendingUp = today's close > close of N days ago;
isTrendingDown = today's close < close of N days ago;
liqudation_lkbk_prd = max (liqudation_lkbk_prd, lkbkPeriod_min)
liqudationPoint = Average(Close, liqudation_lkbk_prd)

If isTrendingUp, a long position will be initiated when
today's close >= upBand
If isTrendingDown, a short position will be initiated when
today's close <= dnBand
If liqudationPoint is below the upBand, we will liquidate a long position if
today's close <= liqudationPoint
If liqudationPoint is above the dnBand, we will liquidate a short position if
today's close >= liqudationPoint

If we are not stopped out today, liqudation_lkbk_prd is reduced by 1
If we are stopped out today, then reset liqudation_lkbk_prd to lkbkPeriod


Ann. Returns: 4.75, Ann. Std: 4.70, Sharpe: 1.01

三、历史收益
Year     Ann.Ret.      Std        Maxdd
2001        5.79        3.95        1.38
2002        9.88        4.91        3.77
2003        3.79        3.63        2.36
2004        4.32        3.18        2.69
2005       -3.12        2.96        3.45
2006        1.46        2.64        2.40
2007        1.60        2.99        2.57
2008       16.11        8.58        4.08
2009        0.05        5.39        4.62
2010        3.91        4.70        3.41
2011        9.22        5.35        3.10
2012        5.09        4.81        3.20
AllPrds    58.11        4.68        5.52

woomin1985

这是TS代码? 我记得这个模型论坛内有朋友改写过.

天崖

TRANS-AM

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