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本帖最后由 受伤的小鱼 于 2013-3-6 22:18 编辑
受伤的小鱼 发表于 2013-1-26 19:30
关于频繁!无非是去做过滤,就是某些情况“红黑四兵”产生的情况下,不去做交易!
来个新手同学互动一下, ...
首先从过滤开始吧!接下来的改进结果使其在因为这个策略13年初的表现太好了,续跑请谨慎!就象前面我写过的那个ATRBREAK从1.2月份高增长后,三月份回撤了好多
过滤方法是量化交易量的趋势性趋增和趋减,趋增时做出交易!
Params
Numeric NB(4);
Numeric ATRLEN(18);
Numeric XTRLEN(22);
Vars
Numeric offs;
Numeric i;
Numeric ls;
Numeric lsv(0);
NumericSeries avol;
NumericSeries xvol;
BoolSeries vtu;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
avol=Average(vol,ATRLEN);
xvol=Average(avol,XTRLEN);
vtu=avol[1]/xvol[1]>1 and avol[2]>xvol[2];
for i=1 to nb
{
IF (O[I]>c[I]) LS=-1;
if (O[I]==C[I]) LS==0;
IF (O[I]<C[I]) LS=1;
LSv=LSV+LS;
}
IF (LSV==0-nb)
{
if (vtu) SellShort(0,OPEN-offs);
//if (vtu==false) Sell(0,open-offs);
}
if (LSV==nb)
{
if (vtu) Buy(0,OPEN+offs);
//IF (vtu==FALSE) BuyToCover(OPEN+OFFS);
}
plotnumric ("均量",avol[1]);
plotnumric("均量平滑",xvol[1]);
End
明天继续写止损控制!
加两条线吧!
然后给动手能力差的新同学提个醒!
公式编辑器菜单“文件”——“属性设置”——点选“子图显示”; |
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