有感于1.24上60点，下100点的IF行情（更新完毕）

受伤的小鱼

出于对“小周期噪音太多”的“认知”，前段时间我停掉了两个MIN3和一个师傅给我的MIN5的程序。
以至于在1.24这样的大波动行情里，一个IF的帐户只赚到8000块!!!!而盘后打开那三个图表时是这样的结果

受伤的小鱼

以至于不得不对自己的“认知”反省一下，但我也不知道该怎么反省，还是把那个SBTL的当时的想法以所谓“开发”的过程写一写吧！也以此来"纪念"1.24这样的行情
最初写这个程序就是哪天在TB网校里听一个老师说到啥“三兵探路”，我就简单的理解为“红三兵”和“黑三兵”，顾名思义就是三个K线的组合。
于是回到技术分析的趋势定义上:
“连续三根阳线”代表多头趋势生成
“连续三根阴线”代表空头趋势生成
反映到对行情的理解上，上涨过程很可能会经历三个阳线，下跌过程也一样！
Vars
Numeric offs;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
IF (c[1]>o[1] and c[2]>o[2] and c[3]>o[3]) Buy(0,open+offs);
IF (c[1]<o[1] and c[2]<o[2] and c[3]<o[3]) SellShort(0,open-offs);
End

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2013-1-26 18:45
以至于不得不对自己的“认知”反省一下，但我也不知道该怎么反省，还是把那个SBTL的当时的想法以所谓“开发 ...

那经历4个，是不是能更有效的确认呢?5个，6个呢？？
嘿嘿，交给计算机去"拟合"吧！
Params
Numeric NB(4);
Vars
Numeric offs;
Numeric i;
Numeric ls;
Numeric lsv(0);
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
for i=1 to nb
{
IF (O[I]>c[I]) LS=-1;
if (O[I]==C[I]) LS==0;
IF (O[I]<C[I]) LS=1;
LSv=LSV+LS;
}
{
IF (LSV==0-nb) SellShort(0,OPEN-offs);
if (LSV==nb) Buy(0,OPEN+offs);
}
End

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2013-1-26 18:55
那经历4个，是不是能更有效的确认呢?5个，6个呢？？
嘿嘿，交给计算机去优化吧！
Params

哈，哈，原来四兵确实比三兵有效！！！！
先来“分析”一下测试报告吧！
净利润        1250872.44        494409.32        756463.12
总盈利        4792273.28        2250277.75        2541995.53
总亏损        (3541400.84)        (1755868.42)        (1785532.42)
总盈利/总亏损        1.35        1.28        1.42
                       
交易手数        1962        981        981
盈利比率        42.81%        41.18%        44.44%
盈利手数        840        404        436
亏损手数        1122        577        545
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        637.55        503.99        771.11
平均盈利        5705.09        5569.99        5830.26
平均亏损        (3156.33)        (3043.10)        (3276.21)
平均盈利/平均亏损        1.81        1.83        1.78
虽说1%%的测试成本已经高于实际成本了，但实盘1个滑点其实是不够的，而且我这还是基于IF000的测试！
面对1962次交易，平均利润只有600的结果，是不是应该再去做些“拟合”呢？？？？再看一下图表分析吧！

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2013-1-26 19:06
哈，哈，原来四兵确实比三兵有效！！！！
先来“分析”一下测试报告吧！
净利润        1250872.44        494409.32        75 ...

最大的浮亏45000，超过20000的浮亏次也有1X次，就简单从行情发展的角度理解一下这是怎么产生的吧!先不管他是空头交易还是多头交易，应该是多头持仓过程中，一直没有走出4个阴线以至于越亏越多！空头则也一样！
那么是不是加个止损？

受伤的小鱼

受伤的小鱼 发表于 2013-1-26 19:20
最大的浮亏45000，超过20000的浮亏次也有1X次，就简单从行情发展的角度理解一下这是怎么产生的吧!先不管 ...

好，现在我们暂且认为这个策略的两个要“改进”的地方：
1、交易次数“频繁”;
2、由于行情的不确定性，会造成大的浮亏;

受伤的小鱼

关于频繁！无非是去做过滤，就是某些情况“红黑四兵”产生的情况下，不去做交易！
来个新手同学互动一下，到底哪些情况不去做交易呢？

受伤的小鱼

家纺3362 发表于 2013-1-26 20:19
这个拿去做棕榈油5分钟，实盘3个月了，效果不错

要的要的

受伤的小鱼

家纺3362 发表于 2013-1-26 20:35
均线系统始终有效，但很难坚持

把你实盘3个月的图发来看看！那个什么突破再回撤能赚钱，打死我也不信！

tonyb2

楼主在自言自语啊？感谢分享您的思路。