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renchaohui

期市新手

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电梯直达

1^#

发表于 2013-1-28 19:06:14 |只看该作者 |倒序浏览

Params

Numeric K1(1.22);

Numeric K2(2.21);//
Numeric Mday(6);

Numeric Nday(1);//
Numeric lots(1);

Numeric offset(25);//

Vars

Numeric BuyRange(0);

Numeric SellRange(0);

Numeric BuyTrig(0);

Numeric SellTrig(0);

Numeric HH;

Numeric LL;

Numeric HC;

Numeric LC;

Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;

Numeric MinPoint;          // 一
Numeric MyEntryPrice;    //
Numeric TakeProfitSet(92);  // 置
Numeric StopLossSet(16); //    Numeric MyExitPrice;

Begin

  ...
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况
{
      If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式
      {
         MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;
         If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;    // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
         Sell(0,MyExitPrice);
      }else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式
      {
         MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
         If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;    // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
         Sell(0,MyExitPrice);
      }
}else if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况
{
      If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint) // 止赢条件表达式
      {
         MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
         If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;    // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
         BuyToCover(0,MyExitPrice);
      }else if(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)// 止损条件表达式
      {
         MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
         If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;    // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
         BuyToCover(0,MyExitPrice);
      }
}
...



if ((close==Q_LowerLimit) or (close==Q_UpperLimit))

         {
         return;
         }
//当最新价等于涨停或者跌停价时，不往下执行公式。




If(CurrentBar > 45*Max(Mday,Nday)&&(date!=date[1]))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
//当前公式应用商品在当前Bar的时间乘以100》=9点或者小于14.55分
{

      i_offset = offset*MinMove*PriceScale;//MinMove当前公式应用商品的最小变动量
                                          //PriceScale当前公式应用商品的计数单位。
      HH = Highest(HighD(1),Mday);//Highest求最高值.  HighD求N天前的最高价  Mday统计的时间，单位，天

      HC = Highest(CloseD(1),Mday);

      LL =Lowest(LowD(1),Mday);//Lowest求最低值.  LowD求N天前的最低价

      LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

      If((HH - LC) >= (HC - LL))//如果昨天的最高价-昨天的最低收盘价》=昨天的最高价-昨天的最低收盘价

      {

            SellRange = HH - LC;//昨天的最高价-昨天的最低收盘价

      }

      Else//否则执行

      {

            SellRange = HC - LL;//昨天的最高收盘价-昨天的最低价

      }

      HH = Highest(HighD(1),Nday);

      HC = Highest(CloseD(1),Nday);

      LL = Lowest(LowD(1),Nday);

      LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

      If((HH - LC) >= (HC - LL))

      {

            BuyRange = HH - LC;//昨天的最高价-昨天的最低收盘价

      }

      Else

      {

            BuyRange = HC - LL;//昨天的最高收盘价-昨天的最低价

      }

      BuyTrig = K1*BuyRange;//突破幅度乘以BuyRange

      SellTrig = K2*SellRange;



      BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;//OpenD求N天前的开盘价 [daysAgo 最近N天，0为当天，1为昨天，依次类推。]

      SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;




If(MarketPosition == 0)//1 当前位置为持空仓
                           //0 当前位置为持平
   //1 当前位置为持多仓

      {

            If(High>=BuyPosition)//如果当前k线最高价》=当前k线的开盘价

            {

                     buy(lots,Max(Open,BuyPosition)-i_offset);//Max求最大值

                     Return;

            }



            If(Low<=SellPosition)

            {

                     SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)+i_offset);//Min求最小值, -i_offset滑点

                     Return;//返回

            }

      }
}

End

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