Kurtosis-Skewing交易策略(多市场测试有效）

gaofwyt

楼主博客访问不了

天崖

博客访问不了

gaofwyt

楼主，博客访问不了，有几个问题
1.是日内平仓么？
2.我自己也做了一个峰度偏度，但用楼主的开平仓条件反而不好，主要思想是做多与做空非对称，期待交流

happyrock

我提一些我的看法。
首先，Kurtosis和skewness与样本点的顺序是没有关系的，而趋势或者震荡与否，是与数据点的顺序有关系的。
其次，这个策略可能是有效的，因为价格序列的顺序不会出现反例中的奇葩情形。

几何

" 这是一个基于数据分布的峰度（kurtosis）和偏度（skewness）的交易策略。当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为正时，我们做多。当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为负时，我们做空。当趋势发生反转后，我们平仓。文章全文见我的博客，需要更多策略信息的朋友可以在博客或微博上联系我（http://blog.sina.com.cn/u/1797545922）： "

LZ 的博客为何上不了呢？ 做人要是才是君子。

mahanxiong

看到这个帖子了，写个计算矩的指标方便大家使用。
参数有三个，what为1表示计算原点矩，2表示计算中心矩。k表示阶数。period表示周期。中心矩是除过标准差的。
这些计算指标挺有用的，fisher变换已经有了，希尔伯特变换和傅里叶变换有木有人来写一下？还有谁来写个神经网络？一层的就行。TB这里好多东西需要慢慢建设。。。
ps.二阶中心矩是标准差，三阶中心矩就是偏度，四阶中心矩是峰度。
Params
Numeric what(1);
Numeric k(1);
Numeric period(20);

Vars
NumericSeries Value1;
NumericSeries value2;
NumericSeries value3;
NumericSeries value4;
NumericSeries Value5;

Begin
If(what==1)//计算原点矩
{
Value1=Power(o,k);
Value2=Average(Value1,period);
PlotNumeric("output",Value2);
}
If(what==2)//计算中心矩
{
Value1=Average(o,period);
Value2=o-Average(o,period);
Value3=Power(Value2,k);
Value4=Average(Value3,period);
Value5=Value4/Power(StandardDev(o,period,1),k);
PlotNumeric("output",Value5);
}
End

几何

LZ 的博客为何上不了呢？ 做人要实在，才是君子。

莫依岸

mahanxiong 发表于 2013-10-3 22:54
看到这个帖子了，写个计算矩的指标方便大家使用。
参数有三个，what为1表示计算原点矩，2表示计算中心矩。k ...

你这个下面应该return value2和5吧

mahanxiong

莫依岸 发表于 2013-10-5 12:54
你这个下面应该return value2和5吧

这是公式应用，不是函数。需要用函数的同学自己改一下。

1分钟k线图

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