[信号消失专贴] 被信号消失弄得很烦,专门开贴写日记 [复制链接]

woomin1985

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电梯直达

1^#

发表于 2013-3-5 10:07:11 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 woomin1985 于 2013-3-5 10:22 编辑

让大家不要再在这里坑掉,浪费宝贵时间去查信号消失,能专心写策略.
说明:这是一个很简单的顺势模型,已经通过编译,没有 IF while的问题.
进程:已经在做paper的压力测试,所以offset我一般会设置大点,或者极端点. 老外一般都很喜欢把事情做极端,这样才不会出问题,一般问题都小CASE了.中国人都喜欢把问题往好了改.
问题:paper测试中出现的问题. 1.出现最后的bar的交易时间提示,模型算法无效. 2. KD信号消失,提示与模型不符,要我检查算法.
排查:1.基本的公式计算. 2.系统的函数.
针对:1.RSV这个是标准的KD代码,我只是简单的移植,这个出问题的概率不大.
我查了下资料,有2种说法,一是说是crossover有问题,我看了下别人的源码,也有用crossover.为了避免K=D的假信号,我用必须'大于'(或者是小于)来过滤假信号.
2.就是大家诟病的close函数,这个我正在换算法.或者换其它函数. 现在用的是open等结果.

Params
  Numeric Length(30); //N 30
  Numeric SlowLength(10); //M1
  Numeric SmoothLength(10);  //M2
  Numeric lots(1);
  Numeric offset(2);
  Numeric Stoploss(40);

Vars
NumericSeries HighestValue;
NumericSeries LowestValue;
NumericSeries KValue;//TB中的K值
NumericSeries DValue;//TB中的K值
NumericSeries RSV;
NumericSeries K1;//正规的K值
NumericSeries D1;//正规的D值
Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;
Numeric myEntryPrice;
Numeric myExitPrice;

Begin
{
   HighestValue = HighestFC(High, Length);
   LowestValue = LowestFC(Low, Length);
   RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
   K1 = SMA(RSV,SlowLength,1);
   D1 = SMA(K1,SmoothLength,1);
   KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;
   DValue = AverageFC(KValue,SmoothLength);
   PlotNumeric("RSV",RSV);

if(MarketPosition == 0)
{
   if(K1 > D1)
   {
      buy(lots,high);  //<---原来这里用的buy(lots,close[1]);
      Return;
   }
}
else if (MarketPosition == 1) //平多
{
   if(K1 < D1)
      {
         sell(lots,open);//<--这里用的是sell(lots,close);
   Return;
      }
}
  //止损
      If(MarketPosition == 1)
      {
            If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
            {
                     myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                     myExitPrice = max(low,myExitPrice);
                     Sell(lots,myExitPrice);
            }
      }
      Else If(MarketPosition == -1)
      {
            If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
            {
                     myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                     myExitPrice = min(high,myExitPrice);
                     BuyToCover(lots,myExitPrice);
            }
      }
}
end

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