股指日内一分钟策略:红炉点雪(一直开一手，盈利两百多万)

slarkmonk

lanhai123 发表于 2013-3-6 15:01
模型好棒！
另外请教一下，为什么我的TB上的if888一分钟数据只能到从2010年4月22日开始，而你的测试却可以 ...

您好，多谢夸奖。
这个模型算不上好，但是很有特色，它和传统的模型不一样，主要依靠胜率赚钱。
但是它的弱点也很明显，比如交易成本太高，如果滑点总是朝不利的方向（我主要做回归，所以滑点不一定是不利的方向），那么它的盈利能力会大幅下降！

至于您说的问题，那是因为每个机器上的数据不一样，呵呵。只要误差在一定范围内，都没问题的。

感谢您的关注！

landwatcher

slarkmonk 发表于 2013-3-6 15:22
您好
关于这个问题，您说得很有道理。
但是我也有三点要补充说明：

呵呵我们这边实盘下来经验就是一般滑点都是不利的。。。高频策略我知道有人搞，但都是用自己平台，tb行情就走三道，等你看到行情已经比别人慢了些毫秒。所以tb滑点一般都比较大。。不是说你这个系统不行，你实盘一下就知道了。。每天模拟信号是没用的。。实盘，把保证金账户收益曲线拿出来大家全信服

slarkmonk

landwatcher 发表于 2013-3-6 15:29
呵呵我们这边实盘下来经验就是一般滑点都是不利的。。。高频策略我知道有人搞，但都是用自己平台，tb行情 ...

嗯嗯
您说的对
这种事情是靠缘分的，我也随缘。
您说您的滑点一般不利，我想请问一句，您的模型是趋势型，开顺势仓位，还是回归型，开逆势仓位？

feng6543210

很好的策略，会继续追随每天的交易情况

slarkmonk

feng6543210 发表于 2013-3-6 16:02
很好的策略，会继续追随每天的交易情况

谢谢您的回帖。
我会每天更新交易情况。

lanhai123

请教，我测出的年度利润和你的差别咋就那么大捏？总利润相差不大。佣金（0.65%%）
                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        手续费        最大浮盈        最大浮亏
2010年        1025093.54        205.02%        200706.46        1054546.76        (30.00)
2011年        641890.78        42.09%        281449.22        648004.45        (20506.71)
2012年        302701.81        13.97%        215758.19        317084.67        (22030.12)
2013年        68098.27        2.76%        34861.73        83783.85        (2427.18)

                       
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        2037784.40        770508.46        1267275.94
总盈利        7282717.85        3502297.10        3780420.75
总亏损        (5244933.45)        (2731788.63)        (2513144.82)
总盈利/总亏损        1.39        1.28        1.50
                       
交易手数        6758        3291        3467
盈利比率        59.16%        57.43%        60.80%
盈利手数        3998        1890        2108
亏损手数        2760        1401        1359
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        301.54        234.13        365.53
平均盈利        1821.59        1853.07        1793.37
平均亏损        (1900.34)        (1949.88)        (1849.26)
平均盈利/平均亏损        0.96        0.95        0.97
                       
最大盈利        62865.96        29129.20        62865.96
最大亏损        (3947.27)        (3682.44)        (3947.27)
最大盈利/总盈利        0.01        0.01        0.02
最大亏损/总亏损        0.00        0.00        0.00
净利润/最大亏损        516.25        209.24        321.05
                       
最大连续盈利手数        19        12        15
最大连续亏损手数        13        9        8
                       
平均持仓周期        20        21        20
平均盈利周期        21        22        21
平均亏损周期        19        20        17
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        153774.60        153774.60        152829.60
佣金合计        732775.60        357311.54        375464.06
                       
收益率        407.56%               
年度收益率        458.04%               
有效收益率        1325.18%               
月度平均盈利        58856.46               
                       
收益曲线斜率        0.0077               
收益曲线截距        375.96               
收益曲线R平方值        0.9385               
夏普比率        0.0214               
                       
总交易时间        1056天               
持仓时间比率        70.50%               
持仓时间        744天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        133229               
                       
资产最大升水        2053499.97               
发生时间        2013/03/04 10:29               
最大升水/前期低点        410.72%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (73256.26)               
发生时间        2012/06/04 10:14               
回撤值/前期高点        3.15%               
净利润/回撤值        2781.72%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (58982.84)               
发生时间        2010/11/12 10:44               
回撤值/前期高点        4.82%               
净利润/回撤值        3454.88%       


       
交易设置       
初始资金        ￥500000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        1分钟
时间范围        2010/04/16 09:15 - 2013/03/06 15:14
       
商品0        IF000(股指指数)
杠杆比例        14.00%
佣金设置        按成交金额[0.65%%]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        Demo_RedOven_GZ_V1(1.00)
       

slarkmonk

lanhai123 发表于 2013-3-6 16:17
请教，我测出的年度利润和你的差别咋就那么大捏？总利润相差不大。佣金（0.65%%）
                                       
年度总结                                       

您好
作为策略的开发者
我要做的是保证逻辑正确，不使用未来数据，真实性严谨。
您说的这个问题可能是由于数据不一样引起的，实际上差距好像不大啊，一个是六十几万一个五十几万，呵呵。

其实这样的话更说明了，这个策略适应性很强，对于不同的数据都表现较好，对吧？

耗子居士

slarkmonk 发表于 2013-3-6 16:21
您好
作为策略的开发者
我要做的是保证逻辑正确，不使用未来数据，真实性严谨。

版主你qq多少的

slarkmonk

耗子居士 发表于 2013-3-6 17:08
版主你qq多少的

您好
我的QQ 85282228
拙刀骑士

slarkmonk

上午信号，今天亏得比较多。