股指日内一分钟策略:红炉点雪(一直开一手，盈利两百多万)

slarkmonk

今日交易结束
连错六次
呵呵

莫小漠

怎么说呢，这种策略我用绝对亏损。不知道lz怎么用的达到了不亏损。呵呵

滑点必须要考虑上，最低级别考虑，滑点算一跳，加上手续费就多少了。7千笔交易手续费要小200万。

slarkmonk

莫小漠 发表于 2013-3-7 15:39
怎么说呢，这种策略我用绝对亏损。不知道lz怎么用的达到了不亏损。呵呵

滑点必须要考虑上，最低级别考虑， ...

您好。
这里稍微说一下吧这个策略的思想吧，它主要不是趋势跟踪，而是主要逆势开仓！
趋势跟踪容易产生不利的滑点，这个可以理解。那么逆势开仓，比如在高位开空，滑点是朝有利的方向多还算不不利的方向多。这个需要有逆势模型实盘经验的人说，我没有发言权。

退一步说，即便所有的滑点都是不利的方向，这个模型也能承受较大的滑点。


当然我要说的最后一点是，交易次数低的话，很容易是参数优化，或者是拟合的结果(这个有同感的人不知道有多少....也只是我个人的感觉，所以我个人而言，交易次数少于1800次的系统，我认为有过度拟合的嫌疑，当然过度拟合不一定最后不赚钱，呵呵)。
而交易次数足够多，相当于统计中的样本空间足够大，是有统计的稳定性的。
个人拙见，不一定对。呵呵。感谢您的回帖。

slarkmonk

莫小漠 发表于 2013-3-7 15:39
怎么说呢，这种策略我用绝对亏损。不知道lz怎么用的达到了不亏损。呵呵

滑点必须要考虑上，最低级别考虑， ...

不要算一跳了，大胆一点。
所有滑点在这个逆势策略中都是不利方向（个人认为不太可能，真心求有逆势交易模型的人出来现身说法逆势交易实盘滑点情况！！！），并且两跳。那么这个策略的盈利能力还是比较强，当然没有两百万就是了。

当然，这是历史测试的结果。历史测试其实意义不大的（个人观点），实际赚钱才好，所以我希望做出交易次数多一点的策略，也是期望具有统计的稳定性，而具有统计稳定性的话，说不定（仅仅是我个人的期望），说不定未来有一定的适应性....

受伤的小鱼

slarkmonk 发表于 2013-3-7 16:14
不要算一跳了，大胆一点。
所有滑点在这个逆势策略中都是不利方向（个人认为不太可能，真心求有逆势交易 ...

趋势策略相对滑点大，是因为要赚趋的钱！
但回归策略要赚回归的钱，对于回归策略有利的行情！象你说的胜率高,且简单等同视为有利的行情多！那么必然滑点是不利的！

slarkmonk

3月8日上午交易信号

slarkmonk

受伤的小鱼 发表于 2013-3-7 18:49
趋势策略相对滑点大，是因为要赚趋的钱！
但回归策略要赚回归的钱，对于回归策略有利的行情！象你说的胜 ...

谢谢您的回帖，您的发言很有启发性，我再好好想想。

受伤的小鱼

slarkmonk 发表于 2013-3-8 11:36
谢谢您的回帖，您的发言很有启发性，我再好好想想。

拜托你把你的头像换一下啊！看着真受不了！！！！

slarkmonk

受伤的小鱼 发表于 2013-3-8 12:55
拜托你把你的头像换一下啊！看着真受不了！！！！

呃....
我只是比较喜欢搞笑，于是才用这个面瘫图像。
好吧，我去换一个。


换好了，换成了个悟空的...

slarkmonk

3月8日信号...