咨询一个技术问题

dwjgwsm

我之前是文华的程序化客户，对TB的编程语言不大了解。最近在文华软件中编了一个中长线程序化模型，但是发现一个严重的问题，文华软件无法返回（或无法正确返回）模型实盘加载之前、与历史交易信号有关的任何值，比如，最近一次交易信号的K线位置如果出现在模型加载之前，那么就无法正确返回这个信号的k线位置。由于我这个模型非常需要获得这些返回值、中长线模型又不可能长期不关机和软件，因此无法在文化软件上应用，因此想请教TB软件是否能做到这一点：正确返回模型加载前最近一次交易信号的K线位置（这个交易信号不一定是真正发生过交易的信号，所以更准确地说是，最近一次满足交易条件的信号位置）？

footun

觉得可以变通解决这个问题吧？
比如你的模型加载时间是2012/1/1-现在，那么你把K线的时间加载更长一些，如2011/6/30-现在，不就可以解决问题了？

dwjgwsm

这个不行的，我已经问过文华的客服了，他只能从加载那一刻开始正确返回。我现在正在学习TB。不知道TB行不行啊？会TB的兄弟先给我说一下把

lanhai123

TB采用BUY,SELL的模型很容易做到这一点。我的模型里就有这种用法。貌似用A函数的不行。
不知道说得对不对。高手来回答。。。

小米

你所说的就是历史回测吧。这个可以实现的呀。

ample

不知你所谓的模型加载之前是指什么？当天当时对数据应用模型的时刻之前吗？
TB中，应用公式之后会在当前超级图表所有K线数据上反映出信号，数据范围可以自己设置，最大为80000根。也可以自己设置日期范围。

dwjgwsm

比如，对中长线模型而言，一般是每天早上开盘前开机、运行交易软件、加载程序化模型，这就是我所谓的加载模型。如果出现这样的情况：
2013年2月14日出现一个卖平信号，当天收盘后关机，那么我在2013年2月15日及以后的所有交易日里面加载我的模型都无法正确返回2013年2月14日出现的这个交易信号所在的k线位置，但是我后面的交易信号、交易条件可能与前一次的交易信号
相关，这就是文华的缺陷

ample

TB可以解决你的问题

小米

dwjgwsm 发表于 2013-3-14 10:03
比如，对中长线模型而言，一般是每天早上开盘前开机、运行交易软件、加载程序化模型，这就是我所谓的加载模 ...

只要你的公式条件是稳定的，唯一的，可重复的。那么，你所说的这些顾虑都不是问题。
但，比如不当使用了全局变量，A_XXX,Q_XXX类函数，则有可能出现没法回顾之前的信号哟。。
所以，稳定的条件是关键。。。

dwjgwsm

我现在正在学习TB语言，还无法理解小米老师所谓的“稳定”是什么意思（文华软件里好像没这个概念，大不了就是信号闪烁）。不过已经决定转投TB阵营了