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一些小品种,偶尔会下单超过500手,由于交易所限制,会成为废单。
目前的做法是把这个策略写成两个,分两次发单,但在实盘中发现,这样做两次发单会有一定间隔,第二次下单往往滑点更大。
快期和易生都有大单拆分功能,大于设定的大单标准,自动拆分。比如大单标准300,下单700,自动拆分成300,300,100手。
建议TB也增加这个功能。 |
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