随机试错模型

iorichen

投资学里经典的一句话 - 限制损失，让盈利奔跑。只要盈亏比达到一个理想的值，那胜率低也一样能赚到钱。为了验证这个理论，我写了一个随机发买卖单的模型，并且限制每次损失的上限，对盈利进行追踪止损。模型为日内交易，每3分钟发一个单。

1. Params
   
2.         Numeric InitialStop(2);
   
3.         Numeric BreakEvenStop(3);
   
4.         Numeric TrailStop(5);
   
5.    
   
6. Vars
   
7.         Numeric RandNum;
   
8.         Numeric BuyOrSell;
   
9.         Numeric StopLine;
   
10.         Numeric MyEntryPrice;
    
11.         Numeric MyExitPrice;
    
12.         NumericSeries HighestAfterEntry;
    
13.         NumericSeries LowestAfterEntry;
    
14. 
    
15. Begin
    
16. 
    
17.         If(Time>=0.1455){//如果要实盘测试，把Time改为CurrentTime
    
18.                         If(MarketPosition == 1)
    
19.                                 Sell(0,Close);
    
20.                         If(MarketPosition == -1)
    
21.                                 BuyToCover(0,Close);
    
22.                                 return;
    
23.                         }
    
24. 
    
25. If(BarsSinceentry == 0)
    
26.         {  
    
27.                 HighestAfterEntry = Close;
    
28.                 LowestAfterEntry = Close;  
    
29.          If(MarketPosition <> 0)  
    
30.          {
    
31.                 HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);
    
32.                 LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);
    
33.          }         
    
34.     }else
    
35.         {
    
36.                 HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
    
37.                 LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
    
38.         }
    
39.         Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry)); Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));
    
40.         MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
    
41. 
    
42.         If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况  
    
43.         {
    
44.                 StopLine = AvgEntryPrice * (1-InitialStop/1000);
    
45.                
    
46.                 If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice *(1 + BreakEvenStop/1000))
    
47.                   Stopline  = MyEntryPrice;
    
48.                
    
49.                 If(Stopline < HighestAfterEntry[1]*(1 - TrailStop/1000))
    
50.                   Stopline  = HighestAfterEntry[1]*(1 - TrailStop/1000);
    
51.                
    
52.                 if(Low <= Stopline)
    
53.                 {
    
54.                         MyExitPrice = Stopline;
    
55.                         If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
    
56.                         Sell(0,MyExitPrice);
    
57.                         return;
    
58.                 }
    
59.         }else if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况
    
60.         {
    
61.             StopLine = AvgEntryPrice * (1+InitialStop/1000);
    
62.                
    
63.                 If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice *(1 - BreakEvenStop/1000))
    
64.                   Stopline  = MyEntryPrice;
    
65.                
    
66.                 If(Stopline > LowestAfterEntry[1]*(1 + TrailStop/1000))
    
67.                   Stopline  = LowestAfterEntry[1]*(1 + TrailStop/1000);
    
68.                
    
69.                 Commentary("StopLine="+Text(Stopline));
    
70.                 If(High >= Stopline)
    
71.                 {
    
72.                         MyExitPrice = Stopline;
    
73.                         If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
    
74.                         BuyToCover(0,MyExitPrice);
    
75.                         return;
    
76.                 }
    
77.         }
    
78. 
    
79.         RandNum = Rand(0,100); //产生0到100的随机数
    
80.         BuyOrSell = Mod(RandNum,2); //产生0到1的随机数
    
81. 
    
82.         Commentary("BuyOrSell:"+TEXT(BuyOrSell));
    
83. 
    
84.         If(BuyOrSell == 0 && Mod(Minute,3) == 0 && MarketPosition!= -1) //如果BuyOrSell为0，每3分钟发一次多单
    
85.                 Buy(1,Close);
    
86.         else If(BuyOrSell == 1 && Mod(Minute,3) == 0 && MarketPosition!=1)//如果BuyOrSell为1，每3分钟发一次空单
    
87.                 SellShort(1,Close);  
    
88. End

复制代码

用这个模型在橡胶单日做了10次测试，开一手，结果意外的发现共赢8次，仅亏2次。最大亏损才660，最大盈利4210. 难道是我RP比较好？

第1次 ： 亏450
第2次 ： 赢1520
第3次 ： 赢2790
第4次 ：赢3540
第5次 ：赢4210
第6次 ：亏660
第7次 ：赢2840
第8次 ：赢1020
第9次 ：赢3130
第10次 ：赢810

不信邪，再测10次，结果还是很意外的盈利8次，亏2两次。不过这次最大亏损达到4910，最大盈利4030.
第1次 ： 赢240
第2次 ： 赢1480
第3次 ： 赢1020
第4次 ：赢360
第5次 ：亏4910
第6次 ：赢4030
第7次 ：赢1920
第8次 ：赢1230
第9次 ：赢1980
第10次 ：亏3090

经过这次测试我终于相信盈利其实跟入市的选择关系并不大，关键是要控制好亏损，让盈利尽量增长，就是人们经常说的高盈亏比。篮球赛场上也有一句话，就是谁的防守好谁就能赢得总冠军，我相信投资也是一样的，我们很难控制盈利，那我们能做的就是很好的防守，让损失降到最低。小弟愚见，欢迎拍砖。

tcx

分析对错不重要，关键是对于持仓的处理

iorichen

tcx 发表于 2013-3-29 13:59
分析对错不重要，关键是对于持仓的处理

说得不错，坚持好仓位控制，加上一定的盈亏比，长期一样能盈利。

ywh211

好像Close是未来数据吧？？？？？？？？？

iorichen

ywh211 发表于 2013-6-16 13:09
好像Close是未来数据吧？？？？？？？？？

这个模型用close没关系，因为是随机买卖。TB对Bar进行了处理，不会在同一个bar开仓多次。

liq77

“...用这个模型在橡胶单日做了10次测试，开一手，结果意外的发现共赢8次，仅亏2次。最大亏损才660，最大盈利4210...”

请问一下，这是模拟实盘的结果吗？

zzzlondon

那是因为lz的手续费一向设得很低，否则这个代码的资金曲线陀陀地都是30度向下

iorichen

liq77 发表于 2013-6-17 07:33
“...用这个模型在橡胶单日做了10次测试，开一手，结果意外的发现共赢8次，仅亏2次。最大亏损才660，最大盈 ...

不是，是简单的backtest，用历史数据测试。

iorichen

zzzlondon 发表于 2013-6-17 09:20
那是因为lz的手续费一向设得很低，否则这个代码的资金曲线陀陀地都是30度向下 ...

做这个测试的时候没考虑滑点，手续费等因素。只是想测试如果风险控制的好的话，入场条件不重要。

liq77

有证据表明，对于日内短线来说，入场的优势至关重要！