我的王牌策略 [复制链接]

无心

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电梯直达

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发表于 2013-4-26 14:56:56 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由无心于 2013-4-26 14:58 编辑

我心中的王牌策略：此策略在我的策略库中，收益是最差的，
回撤是最大的，代码是最短的，条件是最少的，没有止损，没有止盈，
长期持仓非多即空，依靠自然反手出场，尽管如此，他是我心中最优秀的策略，其普适性和稳定性是别的策略无法比的！所以，我喜欢！                    我眼中的王牌策略
用策略对交易量稍大跳空适中的主流品种IF, RU, RB, PTA, J, M,六个品种分别优化，找出每个品种收益最高参数，得到6组参数，然后形成一6个交易模型，用这6个模型对每个品种组合交易，同时对主用周期的相邻周期做纵向对比，来评估此策略的普适性和稳定性
模型命名区别：品种的字母在公式名中，此模型就是这个品种的最优参数组；30代表主用30分钟周期
测试用000指数，每个参数每个品种按10－12万持仓
模型如下：001A01IF30B----股指最优参数
001A02RU30A----橡胶最优参数
001A02RB30A----镙纹最优参数
001A02TA30A----PTA最优参数
001A02MM30A----豆粕最优参数
001A02JJ30A----焦炭最优参数
测试结果：2010年4月16－2013年4月26
RB

RU

J

PTA

M

IF

多品种组合

多品种组合年度收益

多品种组合收益线

月度

柱状图

以上是用30分周期测试，下面我们用60分测试，汇总如下

下面是15分测试，汇总如下

以上测试品种手数：
RB:2手，RU:3手，IF:1手，TA:17手，M:25手，J:5手
通过仔细对比，相邻周期，不同品种参数，测试差异较小，年份收益较均，弱点：回撤较大，优点是：适应性稳定性强，盈利能力适中，适合稍大资金轻仓操作；
我心中的王牌策略：此策略在我的策略库中，收益是最差的，
回撤是最大的，代码是最短的，条件是最少的，没有止损，没有止盈，
长期持仓非多即空，依靠自然反手出场，尽管如此，他是我心中最优秀的策略，其普适性和稳定性是别的策略无法比的！所以，我喜欢！

无心量化交易工作室：罗嚚

2013年4月26日于国家图书馆

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