下周要实盘，有几个问题想请教下

yhp2012

1.集合竞价时防止废单产生，在代码中加入If（BarStatus==2&&Time=0.091500&&High==Low) return;是不是就可以了？
  如果在开盘价时开平仓，代码IF(Tiime==0.091500)  
                                    {
                                       MyExitPrice=Open;
                                       Sell(0,MyExitPrice);
                                    }是否可以实现开盘价平仓？
我的意思是当天的开盘价是否已经过滤了集合竞价时的信息？


2.

  这个委托偏移的意思是不是：
如果我在股指交易，按照策略理论成交价应该是2400，如果我设置成5跳，是不是成交价只可能是2399-2401？
如果行情变化过快，超过了上述区间，就不会在成交了？


3.

代码中我开仓并非像其他人一样设置成一个BAR的开盘价。
如果所上图所述，我开仓的这根BAR价格变化幅度很大，它的最低价已经触及我的止损价。单从这个BAR来看，无法确定开仓后价格是否触及我的止损价。
如果在历史测试中，不管在开仓后价格有没有触及止损价，它都不会触发止损平仓？就是在开仓BAR上程序都不会去做止损？
如果在实际交易中，开仓后只要价格触及止损价，就会止损？
如果上述两种情况如我所想的那样，那么岂不是历史测试与实际交易不一致？这是否就是大家所说的未来函数的一种？


4.

用Buy,Sell函数实现开平仓和用帐户函数实现开平仓有分别吗？我想TB后来才加入的帐户函数，A_SendOrder函数相比Buy,Sell是否会好一点？
我是准备用Buy,Sell函数去交易的，如上图所述，假定按策略我的理论买入价是2486.6，是否要等到最新成交价是2486.6时，才会触发我的买入指令，以2486.6的价格下单？


5.

如上图所示，在实际交易中，除了委托偏移以外，其他的都不需要设置吧，交易会按照期货公司的保证金比例和手续费成交吧？

6.

如上图所示，实际交易中这些都不需要设置吧？
实际交易中，交易数量、连续建仓次数等都会按照代码中的设定来成交的吧？

yhp2012

还有请各位前辈谈谈你股指的滑点平均是多少跳？也好心中有个数

Transcend

支持实盘

天崖

支持实盘

liq77

建议实盘前做一个月以上的模拟，这些问题都会有你自己的答案。
别人的答案终归是别人的，而你只需要你自己的答案。

yhp2012

Transcend 发表于 2013-5-5 00:58
支持实盘

别光支持，帮我解答下啊

yhp2012

天崖 发表于 2013-5-5 05:58
支持实盘

别光支持，帮我解答下啊

yhp2012

liq77 发表于 2013-5-5 07:24
建议实盘前做一个月以上的模拟，这些问题都会有你自己的答案。
别人的答案终归是别人的，而你只需要你自己 ...

虽然你说的很有道理，可是我已经等了很久了，不想在等了。。。。
以后如果有好的策略，我一定先会模拟下。。。。

Transcend

yhp2012 发表于 2013-5-5 14:49
别光支持，帮我解答下啊

我没实盘股指期货，所以……等下周我开始实盘股指期货先哈

期货进行中

yhp2012 发表于 2013-5-5 14:53
虽然你说的很多道理，可是我已经等了很久了，不想在等了。。。。
以后如果有好的策略，我一定先会模拟下 ...

这样就是送钱的