查看: 4000|回复: 4

海龟交易——有止损有加仓有头寸无过滤（源码） [复制链接]

大榕树

期市新手

Rank: 1

精华: 0
UID: 113708
积分: 23
帖子: 2
主题: 1
阅读权限: 10
注册时间: 2012-11-26
最后登录: 2013-6-14

电梯直达

1^#

发表于 2013-5-23 08:42:34 |只看该作者 |倒序浏览

TB的培训资料中，没有一些中间重要过程的源码，编写后附加上
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TT_5
// 名称: TT_5
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 有止损有加仓有头寸规模无过滤条件入场出场
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric RiskRatio(1);                // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);                // 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20);                // 短周期 BreakOut Length
Numeric teLength(10);                // 离市周期 Trailing Exit Length

Vars
Numeric MinPoint;                      // 最小变动单位
NumericSeries AvgTR; // ATR
Numeric N;                            // N 值
Numeric VN;                            // 价值量波动性
Numeric TotalEquity;                   // 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleUnits;                   // 交易单位
NumericSeries DonchianHi;               // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo;               // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar

Numeric ExitHighestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestPrice;             // 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryPrice;                // 开仓价格
Numeric myExitPrice;                   // 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False);       // 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0);    // 前一次开仓的价格

Begin
If(BarStatus == 0)
{
preEntryPrice = InvalidNumeric;
}

DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

PlotNumeric("DonchianHi",DonchianHi);
PlotNumeric("DonchianLo",DonchianLo);

MinPoint = MinMove*PriceScale;

ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

Commentary("N="+Text(N));
Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));

//
If(MarketPosition == 0)
{
      // 突破开仓
      If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryPrice;
         Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
      }

      If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
      {
         // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
         myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
         myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         preEntryPrice = myEntryPrice;
         SendOrderThisBar = True;
         SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
      }
}

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
      If(Low < ExitLowestPrice)
      {
         myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {
            If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
                  Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }
         }

         // 止损指令
If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}
      }
}Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
{
      // 求出持空仓时离市的条件比较值
Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
      If(High > ExitHighestPrice)
      {
         myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
         BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
      }Else
      {
         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
         {
            If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
            {
                  myEntryPrice = Open;
preEntryPrice = myEntryPrice;
                  SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }

            while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
            {
                  myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                  preEntryPrice = myEntryPrice;
                  SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = True;
            }
         }

         // 止损指令
If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
{
myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
}
      }
}
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2013/05/23 08:15
// 版权所有 gxm82wi
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

收藏3