to nopain : TB海龟中的一个bug

shawn_liu

现象：
1) 加仓价格不是严格的1/2N递增递减，有时反而出现逆向加仓。
2) 赢利头寸出市条件不是反向10日新高/低，会在某个位置莫名其妙以止损出场，而不是严格的右侧交易。

图片可以参考这个帖子：
http://www.tradeblazer.net/forum/viewthread.php?tid=1917

原因：
系统在加仓失败时没有正确处理preEntryPrice变量。
如下代码，加仓失败后，preEntryPrice还是被多次修改，修改后的preEntryPrice值在后面止损指令中被引用。

1. 
   
2.    while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
   
3.     {
   
4.         myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
   
5.         preEntryPrice = myEntryPrice;
   
6.         If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
   
7.         {
   
8.             IsAddThisBar = True;
   
9.             SetGlobalVar(0,preEntryPrice);// 保存最后一次开仓的价格
   
10.         }
    
11.     }
    
12. }
    
13. 
    
14. // 止损指令
    
15. If(IsAddThisBar)

复制代码

修改：
或者加仓才改变preEntryPrice值，或者后面止损指令前重新提取preEntryPrice值。

1.     while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
   
2.     {
   
3.         myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
   
4.         
   
5.         If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
   
6.         {
   
7.             IsAddThisBar = True;
   
8.             SetGlobalVar(0,preEntryPrice);// 保存最后一次开仓的价格
   
9.             preEntryPrice = myEntryPrice;
   
10.         }else
    
11.                 break;        // 开仓失败，跳出循环
    
12.     }
    
13. }
    
14. 
    
15. // 止损指令
    
16. If(IsAddThisBar)

复制代码

或者

1.     while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
   
2.     {
   
3.         myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
   
4.         preEntryPrice = myEntryPrice;
   
5.         If(Buy(TurtleUnits,myEntryPrice))
   
6.         {
   
7.             IsAddThisBar = True;
   
8.             SetGlobalVar(0,preEntryPrice);// 保存最后一次开仓的价格
   
9.         }
   
10.     }
    
11. }
    
12. 
    
13. // 止损指令
    
14. preEntryPrice = GetGlobalVar(0); // 重新取出上一次开仓的价格
    
15. If(IsAddThisBar)

复制代码

shawn_liu

只要在每次开仓平仓指令后面加入Commentary就可以发现。
Commentary("preEntryPrice:"+Text(preEntryPrice));

kill1919

学习ing

nopain

shawn_liu

还需要改一个地方：

1.     // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为False进行后续操作
   
2.     If ((Not LastProfitableTradeFilter) Or (NOT LastBreakoutWin)

复制代码

改为：

1.     // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为False进行后续操作
   
2.     If(((Not LastProfitableTradeFilter) Or (NOT LastBreakoutWin)) And MarketPosition == 0)

复制代码

这下子是标准的海龟交易系统了  

cyycjt

while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    If(SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice))
                    {
                        IsAddThisBar = True;
                        SetGlobalVar(0,preEntryPrice);// 保存最后一次开仓的价格
                    }
                }
            }

            // 止损指令
            preEntryPrice = GetGlobalVar(0);     
            If(IsAddThisBar)


请教：原码尾部一段是否也要同样如上处理？

nopain

原帖由 cyycjt 于 2008-9-27 21:50 发表
while(Low  

不需要的