无法平仓问题

SENARY

If(MarketPosition != 0)
//If(A_SellPosition!=0)
        {
                if(LOW>=XSN_Find_Close(23,13))
                        {
                                //BuyToCover(A_SellPosition,0);
                                BuyToCover(XSN_Inital_AMMO,0);
                        }               
                if (XSN_DOWNING<XSN_UPING and XSN_DOWNING[1]>=XSN_UPING[1])
                        {
                                //BuyToCover(A_SellPosition,0);
                                BuyToCover(XSN_Inital_AMMO,0);
                        }
        }

今天发现系统没有执行平仓信号，上图是历史测试图

测试代码如上，实盘代码如注释部分，其中XSN_Find_Close(23,13)返回值为序列函数，返回数值如上图淡蓝色线所示，版本是435，系统是windows server 2008

SENARY

自己顶顶，为什么测试时两个信号都有，实盘时BuyToCover(A_SellPosition,0);就没有执行
以前都是本地触发单手动加止损，今天出门看病，结果空单没平掉，这不坑人么，我用的函数都是最基本的，而且XSN_DOWNING和XSN_UPING都是正确的画在图上的，明明条件触发了，为何不平仓

ggyyff

帮你顶了 本地触发的记录有么 可以传一个  然后我实盘时候是要开着 “头寸监控器” 这道防线能解决很多意外。你说的我问题我也遇到过，见怪不怪了

SENARY

MsgManage内容：
6月5号无内容
6月5号之前的内容：
2013/05/10 18:10:43.326 交易-交易帐户登录失败 帐户[23028]登录失败：账户登录

2013/05/14 12:59:10.342 交易-交易警告 已撤单报单被拒绝当前状态禁止此项操作

2013/05/14 12:59:10.362 交易-交易警告 已撤单报单被拒绝当前状态禁止此项操作

2013/05/14 13:00:08.441 交易-交易警告 已撤单报单被拒绝当前状态禁止此项操作

2013/05/14 13:01:06.364 交易-交易警告 已撤单报单被拒绝当前状态禁止此项操作

2013/05/14 13:02:03.834 交易-自动交易 公式应用[XSN_AutoTrade_V2]在主商品[rb1310]的最后Bar交易时间已过期，忽略该Bar的所有交易讯号！

2013/05/14 13:30:03.095 交易-自动交易 公式应用[XSN_AutoTrade_V2]在主商品[rb1310]上出现交易讯号消失，可能导致您的持仓不匹配，请检查公式算法！

2013/05/14 14:00:29.873 交易-交易警告 网络读失败

2013/05/14 14:00:29.876 交易-交易警告 已连接

2013/05/14 14:00:30.278 交易-交易警告 正在登录...

2013/05/14 14:00:30.382 交易-交易警告 登录成功

2013/05/14 14:00:32.404 交易-网络连接 期货行情服务器断开，请查看网络状态！

2013/05/14 14:00:48.526 交易-网络连接 期货行情服务器重新联机！

2013/05/14 14:02:21.111 交易-交易警告 当前商品[rb1310]交易时已达到持仓限制，暂时不能开仓！

SENARY

autotrade目录下日志：

2013/04/24 13:31:15.797 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买平]数量[1]价格[3633.000]注释[XSN_AutoTrade]

2013/04/24 13:31:18.137 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买开]数量[1]价格[3633.000]注释[XSN_AutoTrade]

2013/04/24 13:35:20.387 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买平]数量[1]价格[3645.000]注释[XSN_AutoTrade]

2013/04/24 13:35:22.987 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买开]数量[1]价格[3645.000]注释[XSN_AutoTrade]

2013/04/24 13:41:22.738 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买平]数量[1]价格[3647.000]注释[XSN_AutoTrade]

2013/04/24 13:41:23.948 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买开]数量[1]价格[3647.000]注释[XSN_AutoTrade]
2013/04/26 11:07:41.360 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3635.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/06 14:32:50.372 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[1]价格[3619.000]注释[test]

2013/05/06 14:45:39.907 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[1]价格[3620.000]注释[test]


2013/05/07 09:12:12.364 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[1]价格[3610.000]注释[test]

2013/05/07 09:12:26.256 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[1]价格[3610.000]注释[test]

2013/05/07 09:58:05.287 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买平]数量[1]价格[3622.000]注释[test]

2013/05/07 10:04:51.755 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买平]数量[1]价格[3627.000]注释[test]

2013/05/07 10:05:23.692 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买开]数量[1]价格[3629.000]注释[test]

2013/05/07 13:55:59.053 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[2]价格[3622.000]注释[test]

2013/05/07 14:16:30.044 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3621.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/09 09:15:05.848 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3637.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/09 11:12:54.884 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[1]价格[3634.000]注释[test]


2013/05/13 09:03:07.980 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3623.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/14 09:23:56.503 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[买开]数量[1]价格[3659.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/14 09:25:00.641 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3655.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

2013/05/14 09:26:05.473 自动交易信息:帐户[23028]商品[rb1310]类型[卖开]数量[5]价格[3655.000]注释[XSN_AutoTrade_V2]

奇怪，也是没有5月14号以后的日志，有些能自动平，有些不能自动平，开仓数量大于平仓数量

SENARY

顺便问问，TB依赖哪些lib，ubuntu上搞了半天没成功，5月14号大概是由于从笔记本换上了服务器，从win7变成了server2008，所以TB不再记录日志了，应该是哪个lib没有安装，你们的开发环境是什么，依赖那些组件？貌似server2008和centos都不能正常运作，自动交易系统总不能部署在xp上吧，xp都已经不支持了，属于微软淘汰阵列，建议用java花100人年重写代码，java是支持跨平台部署的，也支持云技术，亚马逊云，或者openstack（ubuntu企业云），更多做ecm大型软件的都从phyon改成了java，你们的代码就不能用java写么

SENARY

上面三个实盘函数返回值都是令人震惊的
//主要参数演示
        PlotNumeric("Inital_AMMO",XSN_Inital_AMMO);
        PlotNumeric("UPING",XSN_UPING);
        PlotNumeric("DOWNING",XSN_DOWNING);
        PlotBool("History",HistoryDataExist and CurrentBar>=300);
        PlotNumeric("MarketPosition",MarketPosition);
        PlotNumeric("A_BuyPosition",A_BuyPosition);
        PlotNumeric("A_SellPosition",A_SellPosition);


其中Inital_AMMO 为IntPart(A_FreeMargin/((Close*ContractUnit*BigPointValue*MarginRatio)+XSN_Max_Stop_PerHand));

截图时间9：19分

Transcend

A函数只在实时行情中的最后一根BAR有效，其它都是无效值来的

SENARY

9：15分那张盘，A_SellPosition应该等于-10，而不是等于NA