- 精华
- 0
- 在线时间
- 529 小时
- UID
- 110953
- 积分
- 825
- 帖子
- 297
- 阅读权限
- 60
- 注册时间
- 2012-6-14
- 最后登录
- 2014-9-8
- 精华
- 0
- UID
- 110953
- 积分
- 825
- 帖子
- 297
- 主题
- 12
- 阅读权限
- 60
- 注册时间
- 2012-6-14
- 最后登录
- 2014-9-8
|
上面的原因是因为快速 算法summationFc 采用 summation(10)+close[1]-close[11] 这样的算法,如果取的不是完整的数据(比如2000个bar),当这2000个bar第一个数据不是与完整数据第一个bar差10的整数倍时,交易时采用部分数据交易就会与全部数据测试有出入。
这是昨天我们在更改bar数据个数时发现的,为了减少服务器运行压力,我们实盘用2000个bar,但我们发现与本地电脑信号不一致,我们就把服务bar改为了从20100416开始(股指),信号就和本地电脑一致了,以前以为是不同电脑连接的服务器不同 切片数据不一致导致的,现在看来不仅仅是数据切片问题,还有快速算法问题
航(740816437) 10:33:26
快速算法的使用确实需要注意。
航(740816437) 10:35:04
整体调用到没啥,局部调用还是用原始函数。
木飘风(69586327) 10:35:19
恩
foxtail(77043704) 10:36:34
那看来我的模型也得改改
不用快速算法了
航(740816437) 10:38:20
调用函数之前就该看清楚的,有的内嵌函数也是用的快速算法求来的。
|
|