如何根据各品种的相关性，分配这些风险资本 [复制链接]

hh0835

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电梯直达

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发表于 2013-7-6 11:56:55 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 hh0835 于 2013-7-6 11:58 编辑

各位大牛我有个问题想不明白想请教
预期的平均胜率45% 平均盈亏比为3
比如，我想操作9个品种，总的分配的风险资本为12%
如何根据各品种的相关性，分配这些风险资本？
而且这些品种对利润的贡献度也不一样。
有啥科学方法怎么根据相关性，分配？

最简单的就是平分嘛。

不知道我瞎想出来的12%去分配对不对？

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