交易开拓者系统交易组裸单狂奔讨论贴

思迷思

原帖由 tradeblazer 于 2008-8-23 13:59 发表
大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

讲讲这些，让大家看了热闹还能学些门道，可否？

TradeStar

从目前的表现来看,和我的系统比,还是有差距啊...
希望在将来的表现中,让人见识到系统交易的真正魅力...
赫赫,吹个牛,活跃下气氛...

[ 本帖最后由 TradeStar 于 2008-8-30 10:25 编辑 ]

lowfi

原帖由 TradeStar 于 2008-8-30 10:23 发表
从目前的表现来看,和我的系统比,还是有差距啊...
希望在将来的表现中,让人见识到系统交易的真正魅力...
赫赫,吹个牛,活跃下气氛...

那何不也裸一裸让大家见识见识．

hoyoy

原帖由 tradeblazer 于 2008-8-23 13:59 发表
大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

能不能透露流动性和波动性的要求？是未平仓手数、未平仓资金还是成交量？人工判断的流动性还是有什么机械的标准呢？

nopain

1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。

vivelamer

偶怎么看不到LZ的裸单？

hoyoy

原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...

就波动性请教一个问题：我现在用的系统是可以隔夜的短线，基本盈利仓位1天左右，亏损仓位2小时左右；策略中有一条“如果1小时内波动超过0.3%，才可以在其他条件满足的时候反向交易”，这个0.3%是用历史测试算出来的，但是在实际使用中，总觉得有点小，经常被小幅止损。版主觉得是否应该扩大一点以减少交易次数呢？当然，如果扩大波动性的要求将会使止损加大、盈利的交易盈利变少，这些弊端我是知道的，只是没有找到平衡点，矛盾啊！

思迷思

原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...

能展示一下测试结果对流动性，波动性的选择吗？

hoyoy

原帖由 clmtw 于 2008-9-2 13:43 发表



我想类似这样的问题没有人可以回答也不存在最优的答案，只有自己不断地调节，测试才有可能找到一个实际的答案．

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

hoyoy

原帖由 hoyoy 于 2008-9-2 13:48 发表

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

不过，如果什么都不需要讨论的话，开这个讨论帖的意义就不大了。此帖并不是为了让大家赞扬实盘的成绩而开的。