交易开拓者系统交易组裸单狂奔讨论贴

只求薄利

系统漏洞比较多，日内是软肋

力量无法集中。一次好行情，顶不住两个日内亏损

zhx163

分开裸就好了！不过也不错了！

f600624

原帖由 zg2046 于 2008-9-19 08:47 发表
可以开几个账户,每个账户分别对应一个品种,这样测试出来的结果更有价值

我也觉得应是这样,还有一点我不明白这个裸单测试的目的是什么,是证明TB好还是测试用的策略好,如果证明是策略好,是不是向大家提供这个策略,如果都用这个交易策略,效果其实要大打折扣.

tradeblazer

说明一下TB的裸单假期持仓:

在休市前最后一个交易日收盘前做了一些人工的处理，理由是，有一些持仓的单子有是根据日内走势的因素，而日内走势，很难和5天的休市风险相比，因此在最后一个交易日收盘前做了平仓处理。而天胶跌停，白糖的长期趋势明确就持有，这也是程序化交易的极少的几次人工干预。当然如果全部按照系统，盈利将会很大，但考虑休市的风险，我们认为是正确的。

TB裸单中白糖的持仓还有另一个理由，白糖和外盘的相关性比较弱，有一定的独立行情，相对于外盘的风险比较小

只求薄利

赞同

天胶三板，没把你们的仓位强平掉啊

skywalker

2手被强平了1手，我亏啊 ，我冤啊

jlchen

自该帐户开始以来，日内短线系统一直表现不好，至今还没有盈利，但从长期看，我们的短线系统要好于日间持仓系统。比如，在相同的周期里，一个系统盈利是20，亏损是5，胜率是60%，交易是10次，它的盈利是（6*20-4*5）*10=1000；另一个系统盈利是10，亏损是6，胜率是50%，交易次数是100次，它的盈利是（5*10-5*6）*100=2000；前一个就像我们的日间持仓系统，后一个就是我们的短线系统。

jlchen

我们坚持日内短线系统的原因还有，从稳定来说，短线更稳定。一个55%胜率的系统，你做了10000次，基本上能确保55%的胜率。而一个80%胜率的系统，你做了一次，你依然有20%的机会输掉。

nopain

节前还是每天能短线的，节后是基本没做

只求薄利

这种说法很牵强

80％的胜率作10000000次呢？