1号股指期货全自动交易模型寻求合作（先免费试用1星期）

贺天

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贺天

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贺天

今天不能上传了，明日继续，还有，真有你那个效果，你进入程序化实盘大赛，我相信你的能进入前3，那个时候自动会有人和企业找你，你不要说10%，提2%你都发财

贺天

哦，上面的程序，手续费跟你一样，滑点5个，你说的望尘莫及我不知道从哪方面说起，到TB程序化大赛里面去看看，效果自然就知道了，把你的回测调到一个别人能接受的范围，初始资金就设一手，效果还有这么好，那就差不多了，当然不能带有未来函数

阴阳刀

贺天，你这个有未来吧。交易量那么大胜率那么高，盈亏比也厉害。估计你的模型有问题。

贺天

我的设置完全按着你的标准设置，一分钟，1.25%%手续费，初始资金我设的20万，滑点5个，我的效果图为3分钟，改成一分钟也不见比你差。。。。。。所以做人以后还是低调点

贺天

然后跟你谈谈如何回测，从发布的来看，你的指令应该是BUY这些指令，这是肯定的，图标信息和真实信息要有固定的符合度，历史信息单根K线是先涨然后跌，还是先跌还是涨，这个肯定不知道，所以回测的时候，开仓的时候，假如SELLCONDITION %% BARSSINCEENTRY>=1，这是多仓，开空仓反过来，其次，信号改变的问题，开仓的同时要回测历史更加接近，比如这里面穿堂风翻译的RBREAKE ,这个策略，可能很完美，但还是存在未来函数，
                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))

                {

                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);

                        SetGlobalVar(1,Time);

                        Return;

                }这种写法都是带有未来函数的，导致结果都会很美好，别人看来都没事，原因单根K线可能很长，回测的时候，这方面要处理
然后时间测试的处理，比如平仓，if(time == 1455){buytocover();sell();};如果时间加如此平仓，一样带有未来函数，还有一系列的我不一一举例，试问你的程序化是否把单根K线给处理好了？ K线过长，发单的时间，隔空处理，0.2 是可能 直接到0.6，如果你的开仓在0.4，试问实盘能开仓吗？历史回测一定没问题，所以你说的滑点问题不是你调成多少就能表现什么，你把你滑点再加两个也说明不了什么，说这些希望对你有帮助，一个好的程序化，不是你发出来那些东西，如果真这样，就像上面说的，你自己弄个股指的号，现在应该上亿了，本人想说出来的原因是，我做程序化很久了，外汇上面到TB，当然MT4比TB好，这是不可否认的，但一个程序化要经住实盘的测试过后才能给于一个评论，时间都应当在1年的时间以上

午夜爆菊男

贺天 发表于 2013-7-28 17:42
看来也就是刚刚做出的程序，优化到这个样子，我先给你评论一下，从你测试来看，每年的利润都在下降，下降速 ...

1.每年利润减少原因，过滤系统能过滤振荡和趋势  趋势行情建仓效果会比振荡行情建仓来的好。  当年利润减少原因是那一年振荡行情占整年的行情比重比较大。
2.回测7万是按标准优化，我觉得最大回测5-7万就算合格了，所以没必要花太多时间去优化，因为优化越多交易次数也会大量减少稳定性越差。

午夜爆菊男

贺天 发表于 2013-7-28 18:02
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很明显有未来

午夜爆菊男

贺天 发表于 2013-7-28 18:03
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这张图可以看出 你的参数有11个，稳定性肯定非常差，虽然是量化程序，但是参数多了 稳定性会非常差