请问品种连续-格式-前复权，为什么无效

mel_6e

选择日线连续数据测试，例如pta连续-格式-复权，点了没动静？？如果只针对股票的，
那么
能否像和讯金魔方一样，期货复权实际上就是换月加减相应的跳空？

小米

在TB里，只有在股票行情里才有复权的，期货没有。
连接合约的换月跳空也是实际存在的，TB不会对进行任何的人为处理。
如果想要没有跳空的数据，建议使用指数数据。

mel_6e

小米 发表于 2013-7-29 10:00
在TB里，只有在股票行情里才有复权的，期货没有。
连接合约的换月跳空也是实际存在的，TB不会对进行任何的 ...

小米兄，指数就失真了啊复权的连续合约虽然也有和实际信号相异的地方，但是基本最接近实战。

小米

mel_6e 发表于 2013-8-12 13:52
小米兄，指数就失真了啊复权的连续合约虽然也有和实际信号相异的地方，但是基本最接近实战。  ...

我的理解，如果连续做权复处理，也同样失真了啊。

mel_6e

小米 发表于 2013-8-12 13:56
那连续做权复处理，也同样失真了啊。

有微小失真--，比指数的失真可以说小多了。
1.利润、亏损的反应真实。比如某品种涨了10%，其中换月价差4%，实际交易所得真实利润也就6%，这在连续复权处理后完全真实，指数的话显得更平滑，一般对系统产生美化作用。
2.形态的变化，导致信号的失真。连续做复权（换月）比指数小的多。
可以参考<期货交易技术分析>JackD.Schwager，里面明确提到测试的期货数据，首选经过复权的连续数据。

小米

mel_6e 发表于 2013-8-12 14:16
有微小失真--，比指数的失真可以说小多了。
1.利润、亏损的反应真实。比如某品种涨了10%，其中换月价差4% ...

十分抱歉啊。。
目前连续合约的设计就是直接将当前主力简单的拼接，TB的绝大部分交易者需要这样的与实际相同的行情数据且也习惯这一种方式。连续合约上确实不会去做复权的。
可以选择之前建议使用指数。或者自己处理数据新建一个自定义的合约吧。