如何把开仓bar的持仓价写入数据库并传递下去？

文韦

If(condition&&GetGlobalVar(0)==0)
     {
      NewPrice=Q_AskPrice+ShiftUnit*MinMove*PriceScale;
      A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,NewPrice);
          SetGlobalVar(0,1);
          SetGlobalVar(5,open);
     }
//--------------------------------------------------------------
if(A_TotalPosition!=0)
  {
     if (GetGlobalVar(5)==open)
       {
         SetTBProfileString(bdpKey,bdpKeylongcost,Text(A_BuyAvgPrice()));
                 mycost=Value(GetTBProfileString(bdpKey,bdpKeylongcost));
           }
           Else
           {
           mycost=mycost[1];
           }
         FileAppend("C:\\Formula.log","mycost = "+Text(mycost));
}
以这样的方式，在开仓bar能记录A_BuyAvgPrice()持仓价，但是新bar出现后，读数就变成无效值了。如何把开仓bar的持仓价写入数据库并在新bar出现后仍然能传递下去？

lnyuanming

用函数直接返回开仓价格，还传递干什么

文韦

隔夜了，A_BuyAvgPrice()就不在是实际的开仓价格了

小米

文韦 发表于 2013-8-2 13:51
隔夜了，A_BuyAvgPrice()就不在是实际的开仓价格了

同合约同方向，你只交易一笔吗？如果有加仓的操做，a_buyavgprice得到的仍是一个成交平均价，也不会是单次的成交价。

文韦

只一笔，无加仓，2至3天的周期

文韦

谁能帮忙解决这个问题么？即求隔夜前的实际开仓价格。

小米

文韦 发表于 2013-8-5 09:02
谁能帮忙解决这个问题么？即求隔夜前的实际开仓价格。

试试这个思路。
在开仓时写入一个全局变量，赋值为0. 之后进行每tick计数加1。
当该全局变量计数达5时，再使用a_orderfilledprice(0)读取最近一次的开仓价格。（要确保5个tick内成交回报可到本地，否则可以加大tick计数量。）
并将此价格使用settbprofilestring(或是settbprofilestring2file)记录到数据文件中。
以备之后的调用。

edwardkm

这是个好主意！