夜盘数据是不是有问题呀？

JPMorgan

小米 发表于 2013-9-26 09:50
在“交易帐户”----“帐户设置”里，将模拟帐户的密码去掉，自动登录的勾也去掉即可。 ...

好的，多谢

JPMorgan

小米 发表于 2013-9-26 09:48
委托偏移一旦勾选上，会是以当时的叫买/叫卖价再加偏移点来下单的，而非你理解的以当时的信号价格发单 。 ...

小米版主
您好！
关于行情断开重新发单的问题，您的解答：
行情断开再自动重连的是不会在当前bar重复发单的。除非手工在当前bar的时间范围内重启了自动交易，才会再发单哟。遇到这样的断线后再重启，一定要先人工判断当前K线上是否有信号？如果有信号的，是否已经发过单并成交？如果没有发过单 的，可启动自动交易。如果有发过单的，则可等该K线走完后再启动自动交易（或是先设置成忽略自动，启动自动交易后，再改为允许自动）

但是从我的实际交易看真的是会发生重复发单的情况，我贴一个我的日志文件给您看一下：
2013/10/18 00:26:43.421 交易-网络连接 期货行情服务器断开，请查看网络状态！
2013/10/18 00:26:59.609 交易-网络连接 期货行情服务器重新联机！
2013/10/18 00:26:59.812 交易-自动交易 公式应用[TrendV3]在主商品[j1405]的最后Bar交易时间已过期，忽略该Bar的所有交易讯号！
2013/10/18 00:27:00.671 交易-自动交易 公式应用[TrendV3]在主商品[p1405]的最后Bar交易时间已过期，忽略该Bar的所有交易讯号！
2013/10/18 00:27:01.406 交易-自动交易 公式应用[TrendV3]在主商品[TA1405]的最后Bar交易时间已过期，忽略该Bar的所有交易讯号！

晚上系统开好之后我没有看盘，这段时间内不可能有人工处理的动作的。这个是日线策略，从这个日志看，行情重新联机之后，系统确实自动发了相应的委托指令。

这个真要麻烦您处理一下，因为我的交易很多是日线级别的，如果真这么搞怕出大问题呀。
谢谢！

小米

JPMorgan 发表于 2013-10-18 08:47
小米版主
您好！
关于行情断开重新发单的问题，您的解答：

你的图表使用的周期是否是比较小的周期？具体是在什么周期上？
重连后的这三个发单错误提示应该是新的信号了，并非原来的信号重发啊。。
你可以将图表周期，信号以及交易日志这三个内容拿出来一起分析一下的

JPMorgan

小米 发表于 2013-10-18 11:27
你的图表使用的周期是否是比较小的周期？具体是在什么周期上？
重连后的这三个发单错误提示应该是新的信 ...

我是日线周期的，这几个品种在夜盘时因为不开盘所以还是处于最后一根K线，今天凌晨不可能会有新的信号发生，因为根本就没有行情刷新。仅仅是系统行情断开重新链接。这三个单信号在17日的白天的行情中已经成功执行。

小米

JPMorgan 发表于 2013-10-18 21:01
我是日线周期的，这几个品种在夜盘时因为不开盘所以还是处于最后一根K线，今天凌晨不可能会有新的信号发 ...

好的，前面应该是我没仔细看你的F7时间。
TB的机制是不会在断线自动重连后再发委托的，你可试一下在某日不打算交易时，实时行情中，使用模拟帐号，手工断开网线再重连。看一下会不会重现你所说的情况 ？

JPMorgan

小米 发表于 2013-10-21 14:54
好的，前面应该是我没仔细看你的F7时间。
TB的机制是不会在断线自动重连后再发委托的，你可试一下在某日 ...

好的，那我找个机会，利用不交易的机器试试，交易的机器没办法用这个方法。

再次谢谢小米版主。

JPMorgan

小米 发表于 2013-10-21 14:54
好的，前面应该是我没仔细看你的F7时间。
TB的机制是不会在断线自动重连后再发委托的，你可试一下在某日 ...

小米版主：
您好！
现在有一个编程方面的问题想请教。
TB里面的跨期方面，目前遇到点困难，我主要是想在小时图/30分钟图等小周期的情况下，获得日线级别的ATR数据，在小周期计算日线ATR时，利用High() Low()等函数获得日的数据，但是不知道该如何在小周期下面实现类似 XAverage 这个函数 去计算指数平均，用这个方法计算移动平均的ATR倒是没问题，但是指数平均的ATR就不知道该怎么写了。

不知道您能否提供相应的帮助。

TB今后升级有实现数组方面的打算吗？
谢谢！

小米

JPMorgan 发表于 2013-10-24 15:52
小米版主：
您好！
现在有一个编程方面的问题想请教。

抱歉啊，这个问题我没法回复呢。。。有关跨周期的引用计算可以参考一下这个贴子http://bbs.tb18.net/thread-2785-1-1.html。

数组在以后的版本是有可能现实的。但是不会是在短期的。

JPMorgan

小米 发表于 2013-10-24 16:47
抱歉啊，这个问题我没法回复呢。。。有关跨周期的引用计算可以参考一下这个贴子http://bbs.tb18.net/thre ...

好的，谢谢小米版主！

JPMorgan

小米 发表于 2013-10-24 16:47
抱歉啊，这个问题我没法回复呢。。。有关跨周期的引用计算可以参考一下这个贴子http://bbs.tb18.net/thre ...

小米版主：
不好意思再次要麻烦您。

这次还是关于夜盘的，我的程序代码中有下面代码过滤竞价

If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return;

这个方法交易一年多以来一直是运行正常的，但是今天发生了意外，今天晚上白银开盘价是应该直接止损出局的，使用了这个代码之后，正常的应该是晚上21:00:00开始发单，但是实际情况是20:59:01秒的时候就提前发单了，导致单子无效被直接撤销处理了。
按正常逻辑，夜盘也应该是一样的方法过滤竞价的，策略是应用在小时图上面。

麻烦您了。
谢谢！