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这是我上课时根据做股票经验做的股指交易系统,模型非常简单,一个信号发生后直到下一个反向信号出现才会有操作,本来这个模型的日线和60分钟线才是最优地域,但是因为能力有限(初学系统化交易)且没接触过股指期货,所以模型设计有许多不如人意的地方,比如信号没有设置过滤,只是在信号后做了止损;日线和小时线有未来函数嫌疑,因此用30分钟线来测试,仅可以保证没有未来函数等等。
下面是历史测试的结果(不知为何不能设置滑点,所以我设置了价格偏移为5跳,不知道多或者少....),欢迎各位朋友的指导、建议与帮助。
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