本帖最后由 yueyingjifeng 于 2013-8-25 16:37 编辑
“决胜千里”TB期货程序化模型交换活动 “决胜千里”TB期货程序化模型交换活动等您来参加!打造国内TB期货程序化交易模型交换的首个千人群,目标建立500个精品模型库。每一位符合条件的参与者都可以用一个模型交换上百个模型,丰富自己的兵器库,成为程序化交易领域的佼佼者。群体的智慧胜于个人,个人在开发模型过程中容易遇到瓶颈,模型交换活动带来的是不同思想的碰撞与融合、是程序化交易的规模效应。诚挚欢迎程序化交易领域的翘楚来参加模型交换活动,相信您会有意想不到的收获。QQ群号:210520292 活动截止时间:2014年6月30日 模型截止数量:500个 活动流程: 1. 加入群210520292,填写报名表,活动组委会进行模型初审 2. 初审通过,活动组委会通知参加者提交模型源码,以txt格式发送至邮箱113178757@qq.com或直接加qq113178757联系月影疾风提交 3. 活动组委会对模型进行复审,时间为3天,包括代码检查和实盘交易测试;复审通过后,参与者可以获得活动截止日期之前所有参与者的模型源码 模型要求: 仅限于TB(交易开拓者)模型,可以是股指期货模型,也可以是商品期货模型。模型不得含未来函数,信号不得闪烁,不存在偷价格、逻辑错误提醒 1. 股指期货: l 测试时间2010年4月16日-2013年8月16日 l 测试标的IF000或IF888,周期不限,策略类型不限 l 单个模型,手数1,不加仓,手续费0.5%%,不设滑点 l 净利润>=200万 l 平均利润>=800 l 净利润/最大资产回撤值>=50 l 收益率曲线R方值>=0.96 l 核心参数<=20(手数、滑点、时间、交易次数限制不计入核心参数) 2. 商品期货 l 测试时间2010年1月1日-2013年8月16日(时间不够的品种自上市时间起) l 测试标的:连续合约(888),品种包括棕榈油(p)、白银(ag)、白糖(SR)、橡胶(ru)、铜(cu)、黄金(au)、螺纹钢(rb)、焦炭(j)、豆油(y)、PTA(TA)、豆粕(m)、玻璃(FG)、菜粕(RM)、焦煤(jm)、塑料(l)、锌(zn) l 单个模型,不加仓,同一组参数,开平仓滑点均为一个跳(1*MinMove*PriceScale),周期不限,策略类型不限 l 手续费和手数如下表进行设置: 棕榈油 | 2.5元/手 | 4手 | 豆油 | 2.5元/手 | 3手 | 白银 | 0.5%% | 3手 | PTA | 3元/手 | 5手 | 白糖 | 3元/手 | 5手 | 豆粕 | 2元/手 | 8手 | 橡胶 | 0.45%% | 1手 | 玻璃 | 3元/手 | 8手 | 铜 | 0.5%% | 1手 | 菜粕 | 1.5元/手 | 10手 | 黄金 | 10元/手 | 1手 | 焦煤 | 1%% | 3手 | 螺纹钢 | 0.45%% | 6手 | 塑料 | 2.5元/手 | 6手 | 焦炭 | 0.9%% | 2手 | 锌 | 3元/手 | 3手 |
l 在以上16个品种中,任选10个品种,对这10个品种进行组合测试,测试结果:盈利品种个数>=8,净利润>=100万,收益风险比>=8.0,收益率曲线R方值>=0.96 l 核心参数<=20(手数、滑点、时间、交易次数限制不计入核心参数) 保密原则: 模型代码视为活动参与者的知识产权,活动参与者应自觉遵守保密原则,不得向交换组以外的人或机构透露、转交或用于商业用途,防止模型扩散,对其他参与者的知识产权和利益造成侵害。 QQ群号:210520292 联系人:月影疾风 qq 113178757 邮箱 113178757@qq.com |