A_SendOrder与监控器

anniekorea

问题一：请问监控器是不是不能同步A_SendOrder的持仓，貌似系统持仓一直都是0？
问题二：请问A_SendOrder是不是在非交易时间也会下单？但是If条件里有引用行情数据，既然是在非交易时间，应该没有行情数据才对，为什么还会下单呢？

ample

1、监控器是监控图表持仓与账户持仓不匹配的，跟A_SendOrder的发单没有关系
2、A函数仅对实时行情有效，非交易时间不会下单，请检查本机时间。您贴出的图片是因为要平仓，可是实际的账户中没有仓位，所以平不了

anniekorea

ample 发表于 2013-8-28 11:27
1、监控器是监控图表持仓与账户持仓不匹配的，跟A_SendOrder的发单没有关系
2、A函数仅对实时行情有效，非 ...

1、图表中插入的公式中显示持多单2手，但是监控器里的“系统持仓”始终为0，所以一同步，总是把该有的持仓给平了，导致之后公式要平仓的时候无仓可平。
2、经核对，本机的时间没有问题，问题二的截图是想说明在12：08竟然发出了“卖平仓”的信号，重点不在于无仓可平。另外，再请教一个问题，是不是集合竞价时间也会出信号呢？但是怎么又提示是非交易时间？有点糊涂了。
今天早上9：14发出了开仓信号：

ample

anniekorea 发表于 2013-8-28 13:55
1、图表中插入的公式中显示持多单2手，但是监控器里的“系统持仓”始终为0，所以一同步，总是把该有的持 ...

是否设置了交易助手，那些委托是交易助手发出来的？

另外，监控器中系统仓表示的就是图表仓位，不知道楼主所说的公式中持多单2手，这2手是哪里来的？图表中是否加载了多个公式？

anniekorea

ample 发表于 2013-8-28 14:29
是否设置了交易助手，那些委托是交易助手发出来的？

另外，监控器中系统仓表示的就是图表仓位，不知道楼 ...

没有设置交易助手。为了方便，我还是把公式都贴上来吧，麻烦看看是哪里出的问题，谢谢。

1. Params
   
2. Bool  bInitStatus(False);  // 初始化标志，修改初始仓位时需设置为True
   
3. Numeric EveryLots(1);    // 每次交易数量手数
   
4. Numeric LongEntryPrice(4); // 开多仓的触发价格
   
5. Numeric LongExitPrice(5);  // 平多仓的触发价格
   
6. Numeric ShortEntryPrice(5); // 开空仓的触发价格
   
7. Numeric ShortExitPrice(4); // 平空仓的触发价格
   
8. Numeric LongStartLots(0);    // 多仓的初始仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
   
9. Numeric LongEndLots(2);     // 多仓的最大仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
   
10. Numeric ShortStartLots(0);    // 空仓的初始仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
    
11. Numeric ShortEndLots(2);     // 空仓的最大仓位(手数)，必须是EveryLots的倍数
    
12. Numeric OffsetPoint(1);   // 委托价格的偏移值(点数)
    
13. Vars  
    
14. Numeric SpreadUpper;
    
15. Numeric SpreadLower;
    
16. Numeric longPosition;
    
17. Numeric shortPosition;
    
18. Bool bLongEntryCon;
    
19. Bool bShortEntryCon;
    
20. Bool bLongExitCon;
    
21. Bool bShortExitCon;
    
22. Bool bTimeCon;
    
23. Numeric Data0Lots(1);
    
24. Numeric Data1Lots(1);
    
25. Begin
    
26. longPosition = GetGlobalVar(0);
    
27. shortPosition = GetGlobalVar(1);
    
28. If (BarStatus == 0)
    
29. {
    
30.   If(longPosition == InvalidNumeric || bInitStatus)
    
31.   {
    
32.    longPosition = LongStartLots;
    
33.    SetGlobalVar(0,longPosition);
    
34.   }
    
35.   If(shortPosition == InvalidNumeric || bInitStatus)
    
36.   {
    
37.    shortPosition = ShortStartLots;
    
38.    SetGlobalVar(1,shortPosition);
    
39.   }
    
40. }Else If(BarStatus == 2 && A_AccountID!="")
    
41. {
    
42.   If(EveryLots < 1) Return;
    
43.   If(Data0.Q_AskPrice <= 0 || Data0.Q_BidPrice <= 0 || Data1.Q_AskPrice <= 0 || Data1.Q_BidPrice <= 0) Return;
    
44.   If(Data0.Q_BidPrice == Data0.Q_UpperLimit || Data0.Q_AskPrice == Data0.Q_LowerLimit) Return;
    
45.   If(Data1.Q_BidPrice == Data1.Q_UpperLimit || Data1.Q_AskPrice == Data1.Q_LowerLimit) Return;
    
46. 
    
47.   SpreadUpper = Round(Data0.Q_AskPrice-Data1.Q_BidPrice,1);
    
48.   SpreadLower = Round(Data0.Q_BidPrice-Data1.Q_AskPrice,1);
    
49.   FileAppend("E:\\低波动率套利"+Symbol+".txt",Text(CurrentTime)+"\t"+"SpreatUpper="+Text(SpreadUpper)+"\t"+"SpreadLower="+Text(SpreadLower));
    
50. 
    
51.   bTimeCon = true;//Time>0.0903 ;//And (Time<0.1127 Or Time>0.1333) And Time<0.1456;
    
52.   bLongEntryCon = (SpreadUpper<=LongEntryPrice) && (Data0.Q_AskVol>=EveryLots && Data1.Q_BidVol>=EveryLots);
    
53.   bLongExitCon = (SpreadLower>=LongExitPrice) && (Data1.Q_AskVol>=EveryLots && Data0.Q_BidVol>=EveryLots);  
    
54.   bShortEntryCon = (SpreadLower>=ShortEntryPrice) && (Data1.Q_AskVol>=EveryLots && Data0.Q_BidVol>=EveryLots);
    
55.   bShortExitCon = (SpreadUpper<=ShortExitPrice) && (Data0.Q_AskVol>=EveryLots && Data1.Q_BidVol>=EveryLots);
    
56.   If(((bLongExitCon And bTimeCon And longPosition>0) Or longPosition>LongEndLots ))
    
57.   {
    
58.    Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Data0Lots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
59.    Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Data1Lots,Data1.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
60.    SetGlobalVar(0,longPosition - EveryLots);
    
61.   }
    
62. 
    
63.   If(((bShortExitCon And bTimeCon And shortPosition>0) Or shortPosition>ShortEndLots ))
    
64.   {
    
65.    Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Data0Lots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
66.    Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Data1Lots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
67.    SetGlobalVar(1,shortPosition - EveryLots);
    
68.   }
    
69. //
    
70.   If((bLongEntryCon And bTimeCon And longPosition<LongEndLots))
    
71.   {
    
72.    Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Data0Lots,Data0.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
73.    Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Data1Lots,Data1.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
74.    SetGlobalVar(0,longPosition + EveryLots);
    
75.   }
    
76.   
    
77.   If(( bShortEntryCon And bTimeCon And shortPosition<ShortEndLots))
    
78.   {
    
79.    Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Data0Lots,Data0.Q_BidPrice-OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
80.    Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Data1Lots,Data1.Q_AskPrice+OffsetPoint*MinMove*PriceScale);
    
81.    SetGlobalVar(1,shortPosition + EveryLots);
    
82.   }
    
83. }
    
84. Commentary("多头仓位="+Text(longPosition));
    
85. Commentary("空头仓位="+Text(shortPosition));
    
86. End

复制代码

ample

看了楼主的公式，是用A函数发单的，监控器不能监控同步A函数发单的。
之前我所说的账户仓和系统仓，都是针对的buy之类的交易指令，图表上有信号的。系统仓指的是图表中信号表示的仓位，账户仓是成交后账户的持仓。使用监控器，主要是因为图表上有信号，可是可能没有成交，导致账户仓和系统仓不匹配，这个时候才要同步

anniekorea

ample 发表于 2013-8-28 16:18
看了楼主的公式，是用A函数发单的，监控器不能监控同步A函数发单的。
之前我所说的账户仓和系统仓，都是针 ...

好的，监控器的问题明白了。但是非交易时间出信号的问题还是没明白。是不是把交易时间写进if条件里会更好？

ample

anniekorea 发表于 2013-8-28 16:27
好的，监控器的问题明白了。但是非交易时间出信号的问题还是没明白。是不是把交易时间写进if条件里会更好 ...

楼主的公式没有过滤集合竞价的时间。

anniekorea

ample 发表于 2013-8-29 09:08
楼主的公式没有过滤集合竞价的时间。

谢谢回答。那就是还是把交易时间（除去集合竞价时间）写进if条件里会更好。

byronadams

哎。留名吧