本帖最后由 woaicxh 于 2013-9-3 02:30 编辑
股指交换活动——中国梦系列(一)
打造最公平公正透明的真实有用的策略交换活动
交换活动时间:从即日起 —— (>=21份模型) or (CurrentTime<=20131230)
源码审核方式:获得资格的交换作者与待审核的模型作者,采用QQ讨论组形式现场审核;
源码审核期限:初审3个工作日,发现问题发回修改的,时间顺延1-2个工作日。
源码发放方式:审核完成的当天。
有意向参与活动的人员请加群 期货程序化 150476373 与群主联系
模型通过审核的交换者入群 中国梦股指交换群 314042550 合格源码份数与群人数相等
模型基本要求:
1、股指期货日内,隔夜模型均可。
2、模型不得存在“偷价”的情形,如果是突破类模型,请考虑下一BAR高开和低开情况,if(high>high[1])buy(1,high[1]) 这种例子是偷价一跳请注意。
3、模型中不得含有未来函数,模型中信号不得有闪烁情况。
4、如果模型80%相同后提供者净利润大于前提交者模型的20%以上(包涵前后周期均提高20%),则两者均可入围。
5、类似海龟的N周期高点突破做多,N周期低点突破做空的策略已无新意不接受交换。
6、已经参加活动的人员有权表决活动的任何事项,投票通过率>=80%即可产生一项有效决议。
模型指标入围要求(测试时间为:2010年4月16日--2013年8月31日):
1、净利润>150万,其前后周期净利润>80万(关于前后周期在下面解释)
2、总盈利/总亏损>=1.6
3、R值>=0.96
4、盈利比率>=40%
5、每笔平均利润>=800元
6、最大回撤值 <=6万
7、核心参数个数 <20个(不包括交易手数、滑点、时间、止损、保本止损、跟踪止损、交易次数限制等参数),参数精度>=0.01,特殊情况请说明。
8、测试手续费2%%,不用设置滑点。
9、代码里面不允许有实盘交易不能采用的参数或者条件,比方策略只合适熊市,牛市就大亏等情况。
10、日内策略测试用888合约,隔夜策略用000合约测试。
11、不允许存在有“FOR,WHILE,IF,ELSE中包含序列函数,可能存在潜在的逻辑错误。请确认代码无误”的提示。
12、只收TB模型。
关于前后周期净利润的规定:1、IF连续合约测试,应用于5分钟及5分钟以下的周期的,同一参数下,1分钟,3分钟,5分钟三个周期的最大净收益>150万,其他2个周期净收益>80万;若5分钟模型,3分钟和10分钟的净收益>80万;
2、应用于5分钟周期以上的,同一参数下(15分钟周期为最大收益,10分钟或5分钟和30分钟净收益>80万;30分钟周期为最大收益,15分钟和60分钟净收益>80万;60分钟周期为最大收益,30分钟和H1以上的一个周期净收益>80万;
接受全国人们的监督和建议,欢迎提出任何 关于公平公正透明 的质疑和要求。
|