关于反复及连续开仓的解决办法

fish0451

定义一个序列变量，记录开仓情况，开仓前判断，开仓、平仓后赋值就可以了！
但是这个不能解决开仓信号反复的问题！
Vars
     NumericSeries fcc ;//持仓标志：空仓0、持仓1
Begin
     fcc=fcc[1];
     if(fcc!=1)
     {
           if(ConditionBuy)
           {
                fcc=1;                               
                Buy(Lots,pp);                                       
          }
      }
     if(fcc==1)
     {
           if(ConditionSell)
           {
                fcc=0;                               
                Sell(Lots,pp);                                       
          }
      }

fish0451

不知道这种方式与用全局变量和内建的持仓函数，哪个效率更好？

maodong

最稳妥的方法是，定时查询持仓，以此作为下一次操作的依据。因为在实战中，要考虑图表重起的情况。

szkpt

定时查询持仓的话，要用A函数，这样的话，你就无法回测了，所以，你可能需要写两套系统，一个专门用来回测，一个用来做BarStatus==2情况下的交易。。。

maodong

原帖由 szkpt 于 2008-9-10 08:45 发表
定时查询持仓的话，要用A函数，这样的话，你就无法回测了，所以，你可能需要写两套系统，一个专门用来回测，一个用来做BarStatus==2情况下的交易。。。 ...

没错，我就写两套。编两个框架，策略变更的话，只替换相应的模块即可。

fish0451

用我的方法不需要写两套系统！实盘和回测都可用，除非错过开仓，就会出现平仓时不足的错误！

人生如梦

很好，解决了我的一个小问题，但如何不错过开单呢？如果错过了开单，又怎样解决出现平仓不足的错误呢？

nopain

错过了，要么手工补上，要么放弃该次交易，出现平仓不足不会导致什么问题的

Neoplay

有启发                     ！

jvya

解决反复开仓有很多的办法。
反复开仓的原因很简单，就是CLOSE来判断条件带来的麻烦。
再考虑到历史行情图表和实时行情交易的不同，问题就有点麻烦。
第一个办法是：
这是我最为推荐的解决方法!
不要用CLOSE。而是在判断条件时，多头用HIGH。空头用LOW。
代码容易。而且，无论是实时行情或历史行情图，代码很能兼容。不需要太多改变代码。
并且有利用目视。
第二招
延迟一根BAR。让一根BAR走完之后判断。这个办法的缺点是。假如你的触发价正好处于一根K线的中部。那么，也只能等K线走完再说，必须容忍。
第三招
持仓数量限定。
比如 以在资金大小时，限定能开几手，或只能使用百分之几的资金。需要使用帐户函数
这个办法也有缺点。 实盘行情中暂时触发了开仓条件，之后又退回去了，直至一BAR走完，也没能再次发出信号。 如此这般，历史行情图表上就没有指令信号，而实盘中已经下单。这都是常见问题。 另外，帐户函数用起来可要小心，读取帐户所需要的时间，对于日内短线，可能影响挺大。
所以，这也不是上策。
第四招
用全局变量
超级不推荐。
思路是：实盘中触发了下单条件时，先给全局变量赋个值。然后以此全局变量的值作为交易条件判断发出信号。
因为，全局变量所赋的值 不会随当前COLSE改变而消失。
可是，还是要解决一个问题：
当反复出现条件不成立时信号消失之后，又再次出现。于是全局变量又再次赋值，要防止他再次开仓，只能在给全局变量赋值上想办法。 比如：第一次成立赋值为1。然后消失，再次条件成立时赋值为2。 依次。。。。 只在赋值为1时，发单。
是不是够麻烦的。
还是用第一招，C改为H、L。最为省事。