跨品种套利测试关于数据的问题

xiaoye51888

如做豆粕豆油指数套利测试，豆油2000年就有数据，豆粕2006年才有数据，其他品种类似，我想找一个方法能够发现必须2个（或多个）品种均有数据，才开始计算价差，然后发信号。而不是每次都是手工设置起始时间，手动去改，太不智能了。如果不改，TB会把之前没数据的那段单边也会产生信号进行测试，结果又不对。
翻遍F1里关于Date的函数，尝试了用Data0.Close[1]!=InvalidNumeric，用data0.HistoryDataExist（）这两个方法，但尝试均均无效，超级图表左上角明确显示豆油没数据，但是用这两个函数均是ture，无数据的时候open居然都能取到，就是有数据第一天的open。又尝试用data0.Date!=data1.Date,发现又无效，虽然无数据的品种open是有数据第一天的open，但是date又是无数据当天的date，凌乱了。不明白TB套利这块是如何设计的，是否留有一个方法能够通过代码自动判断数据的日期是否对上。
   
   If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
    {
        Spread=Data0.Open*lots0/(Data1.Open*lots1)*100; // 定义价差         
    }
else
  {
       return;
  }

vividboy

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xiaoye51888

管理员不理我的疑惑么

xiaoye51888

这个问题没有回复价值吗？用户有疑问，在帮助里查询不到，把相关函数试了解决不了，才来提问，TB回复用户疑问都是挑着回么

ample

xiaoye51888 发表于 2013-10-9 16:47
这个问题没有回复价值吗？用户有疑问，在帮助里查询不到，把相关函数试了解决不了，才来提问，TB回复用户疑 ...

不好意思， 是我的疏忽，之前没有看到你的帖子。
楼主用的那两个函数只是判断当时的数据或者历史数据是否有效，跟你要解决的问题 是不对症的。楼主可以在套利计算价差之前 使用vol函数判断一下每个合约的成交量，这样可以过滤掉没有成交量的K线，没有数据的当然也会过滤掉。（因为成交不活跃也会导致部分K线没有或是没有数据的，这样计算的结果也会有误，影响交易）