关于反复开仓的完美解决方法建议

fish0451

反复开仓原因（引用Kill1919的分析）：反复开仓和信号消失这两问题，是很多人碰到的，例如，利用价格即close上穿越某一价位开仓时，当要穿未穿时，即产生反复开仓：上穿时即有信号开仓，下个tick价格下跌，没有穿越即开仓信号消失，等再下个tick,价格又上涨，又上穿，又产生开仓信号，又开仓，从而产生反复开仓，反复出信号又反复消失。当前Bar走完后，如果close还上穿某一价位，则开仓信号保留。如果Bar走完后价格又下来，没有产生上穿的事实，尽管曾经穿过，TB还是认为没有上穿。针对反复开仓和信号消失这两问题，TB目前建议：用nextopen做实时行情买卖，这样做就是用上个Bar来判断，条件成立就在下一个Bar发指令。这样做虽然能解决反复开仓和信号消失问题，但要延时一个BAR发送，总感觉有些不爽，特别是BAR的时间周期很长时，则需要延时很长时间才能发送交易指令。建议TB应考虑这一功能：在实时行情时，一旦条件成立，尽管成立的时间很短，没有贯穿整个BAR，则也应在当前BAR产生永久信号。这样的功能，在历史回测中，，要在大周期BAR上调用小周期BAR数据，运算起来相当复杂，因此TB一直没有开发这一功能。
      归根结底的原因就是TB无法保存Bar的行进过程中的每个tick的状态，解决的办法就是把状态信息写入到客户机的硬盘中，也就是写日志文件，但是目前TB只有写文件的函数，没有读取文件的函数，就没法获取写入的信息，强烈建议版主重视这个要求！－“老大，FileReadLine函数加上吧”     http://www.tradeblazer.net/forum/thread-2481-1-1.html

fish0451

FileReadLine函数的能够带来的功能实在是非常的强大的。

nopain

用全局变量就可以了，只是每次打开需要初始化

捕快

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捕快

函数是比较简单，但现在升级公式系统比较麻烦，升级之后，所有的人都需要重新编译公式，所以只能等一堆需求凑到一起在做。

bluefox

其实这个功能就是行情回放  tick级别的回放  大家的很迫切要求的功能 可tb公司没兴趣做

bjcifco

重复开仓问题需要解决，建议举例说明

bjcifco

用全局变量就可以了，只是每次打开需要初始化      -------nopain                ？

我今天用全局变量代替marketposition控制开仓，代码如下，希望nopain 老大帮忙看一下 非常感谢！

Vars
Numeric mypos(0);

Begin

if(BarStatus==0)
  {
   mypos=0;
   SetGlobalVar(0,mypos);
   }Else
   {
   mypos=GetGlobalVar(0);
   }
   
if(con1开多条件满足 and  mypos!=1）  //  开多条件满足并且全局变量没有记录有多单的信息
   {buy(1,high+2*PriceScale*MinMove);//   买入开仓
      SetGlobalVar(0,1);                        //全局变量的值记录为1，表示此时已经开了多单
         }
       
if(con1开空条件 and  mypos!=-1）   //  开空条件满足并且全局变量没有记录有空单的信息

  {
     SellShort(1,low-3*PriceScale*MinMove);
     SetGlobalVar(0,-1);                    //全局变量的值记录为-1，表示此时已经开了空单

         }
       
End



我这个程序看历史数据没有问题，但是实际情况就是打开后第一个买入或者卖出信号产生是会执行，但是后面平仓信号产生并且反手开仓时候，就会出现信号一闪，然后立马消失，此时就帐户有新开反向的仓位 但是系统却不知道。

捕快

原帖由 bjcifco 于 2009-6-1 15:46 发表
用全局变量就可以了，只是每次打开需要初始化      -------nopain                ？

我今天用全局变量代替marketposition控制开仓，代码如下，希望nopain 老大帮忙看一下 非常感谢！

Vars
Numeric mypos(0);

Begin

if(Ba ...

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