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本帖最后由 qgzzl987 于 2013-9-26 05:21 编辑
下面为一个1分钟日内交易程序的两个版本,请在模拟盘模拟一下:
Vars
Bool fdjy;
begin
fdjy = ( Time >=0.090000 && Time <=0.145900);
if ( 空平 && MarketPosition == -1 && BarsSinceLastEntry>=1 && fdjy )
{
BuyToCover ( 0 , c[1] );
}
if ( 多开 AND MarketPosition==0 && fdjy) {
Buy ( 1 , c[1]) ;
}
if ( 多平 AND MarketPosition== 1 && BarsSinceLastEntry>=1 && fdjy )
{
sell ( 0 , c[1]) ;
}
if ( 空开 AND MarketPosition== 0 && fdjy )
{
SellShort( 1 , c[1]) ;
}
If ( Time >=0.145900 && Time<=0.150000)
{
Sell(0,o);
BuyToCover(0,o);
}
end
另一个:
Vars
Bool fdjy;
Bool qqfd;
Numeric jdxhcf;
Numeric jkxhcf;
begin
fdjy = ( Time >=0.090000 && Time <=0.145900);
qqfd = ( Time >=0.090000 && Time <=0.090100);
If ( qqfd )
{
If ( jdxhcf ==InvalidNumeric || BarStatus == 0 )
{
jdxhcf = 0;
SetGlobalVar(2, jdxhcf);
}
If ( jkxhcf ==InvalidNumeric || BarStatus == 0 )
{
jkxhcf = 0;
SetGlobalVar(3, jkxhcf);
}
}
Else
{
jdxhcf = GetGlobalVar(2);
jkxhcf = GetGlobalVar(3);
}
if ( 平空 && A_TodaySellPosition >= 1 && BarsSinceLastEntry>=1 && fdjy )
{
BuyToCover ( 0 , c[1] );
if ( A_TodaySellPosition ==0 )
{
jkxhcf = 0;
SetGlobalVar(3, jkxhcf );
}
}
if ( 开多AND A_TodayBuyPosition ==0 && jdxhcf == 0 && fdjy)
{
Buy ( 1 , c[1]) ;
if ( A_TodayBuyPosition >=1 )
{
jdxhcf = 1;
SetGlobalVar(2, jdxhcf );
}
}
if ( 平多 && A_TodayBuyPosition >= 1 && BarsSinceLastEntry>=1 && fdjy )
{
sell ( 0 , c[1]) ;
if ( A_TodayBuyPosition ==0 )
{
jdxhcf = 0;
SetGlobalVar(2, jdxhcf );
}
}
if ( 开空AND A_TodaySellPosition == 0 && jkxhcf == 0 && fdjy )
{
SellShort( 1 , c[1]) ;
if ( A_TodaySellPosition >= 1 )
{
jkxhcf = 1;
SetGlobalVar(3, jkxhcf );
}
}
If ( Time >=0.145900 && Time<=0.150000)
{
Sell(0,o);
BuyToCover(0,o);
}
end
请任找一个公式,不过交易频率最好高一点,至少30-50次,看看它有什么效果和问题。并把模拟一整天的日志和超级k线走势图放到网上。 |
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